TÜRKİYE'DE ENFLASYONUN ZAMAN SERİSİ DİNAMİKLERİ

Bu çalışmada Türkiye’de enflasyonun zaman serisi özellikleri bağlamında dinamik modellenmesi ele alınmaktadır. Tek değişkenli doğrusal olmayan zaman serisi analiz teknikleri incelenerek, bu analiz teknikleri Türkiye ekonomisine ilişkin 2003: Ocak – 2019:Ekim dönemi enflasyon verilerine uygulanmaktadır. Otoregresif koşullu değişkenilik (ARCH) ve bunun geliştirilmiş versiyonu diyebileceğimiz genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişkenlik (GARCH) modelleri kullanılmış, modellerin geliştirilmesi tanımlama, tahminleme ve kontrol aşamalarından oluşturulmuştur. Akiake Bilgi Kriteri (AIC), Schwartz Bilgi Kriteri (SIC) ve Hannan-Quin  Kriteri (HQC) ölçütleri çerçevesinde verideki stokastik oynaklığı en iyi ifade eden model olarak GARCH (1,1) ve GARCH (1,2) modelleri en uygun model olarak belirlenmiştir. Seçilen modellerin parametre tahminlerinden sonra bir dizi tanı ve tahmin doğrulama testleri gerçekleştirilmiş, tüm varsayımları karşılaması nedeniyle GARCH (1,1) modeli ileriye dönük tahmin amacı ile kullanılmıştır. Türkiye’de örneklem içi enflasyon tahminleri için elde edilen seri gerçekleşen seri ile büyük ölçüde örtüşmekte ve döngü noktalarını yakalamada oldukça başarı göstermektedir.
Anahtar Kelimeler:

ARCH, GARCH, Enfla

___

Ahiati, V.S. (2007). Discrete time series analysis with ARMA models. Holden-Day, Oakland.

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 31, 307-327.

Bollerslev, T., Chou, R.Y., Kroner, K.F. (1992). ARCH modelling in finance: A selective review of the theory and empirical evidence. Journal of Econometrics, 52, 5-59.

Chatfield, C. (2000). Time series forecasting. Chapman and Hall, London.

David, F.H. (2001). Modelling UK inflation. Journal of Applied Economics, 16, 255-275.

Engle, R. (1982). The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15, 157-168.

Hall, R. (1982). Inflation, causes and effects. Chicago University Press, Chicago.

Shephard, N. (1996). Statistical aspects of ARCH and stochastic volatility time series in econometrics, finance and other fields. Chapman and Hall, London.

Şıklar, İ. (2014). Para teorisi ve politikası. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Tsay, R.S. (2002). Analysis of financial time series. John Wiley&Sons, Hoboken.

___

APA Şıklar, İ. (2019). TÜRKİYE'DE ENFLASYONUN ZAMAN SERİSİ DİNAMİKLERİ . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 20 (3) , 2-14 .