Melek Acar Boyacıoğlu, Burcu Güvenek, Volkan Alptekin

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB’de Ampirik Bir Çalışma

The Relationship between Return Volatility and Trading Volume: An Empirical Study in the ISE

Muhasebe ve Finansman Dergisi

200-216

Volatilite, işlem hacmi, ARCH, GARCH, VAR, Granger Nedensellik Testi, İMKB

Volatility, Trading Volume, ARCH, GARCH, VAR, Granger Causality Test, ISE

18779

Benzer Makaleler

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

Koşullu Varyans Modelleri: İmkb Serileri Üzerine Bir Uygulama

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

H.altan ÇABUK, Mehmet ÖZMEN, Arzu KÖKCEN

TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE FAİZ ORANI İLİŞKİSİ: FISHER HİPOTEZİNİN SINANMASI

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Alpaslan SEREL, Nurcihan AKŞEHİRLİ

Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığının Analizi ve TCMB Döviz Rezervi ile İlişkisi

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi

Ekonomik Büyüme ve Dış Borçlanma Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Ekonometrik Bir Analiz

Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies

Nedim MERCAN, Eren ERGEN

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE KATILIM-50 ENDEKSİNİN VOLATİLİTE MODELLEMESİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Zeynep ERGEN IŞIKLAR

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi