İhsan Erdem KAYRAL

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

ESTIMATING THE VOLATILITY OF TURKEY’S GOLD MARKET INDEX WITH CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY MODELS

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

2017-Cilt: 15 - Sayı: 2

163-181

Volatilite, Altın Piyasası Endeksi, Değişen Varyans, Kaldıraç Etkisi

Volatility, Gold Market Index, Heteroskedasticity, Leverage Effect

15282