TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Finansal sistem içerisinde önemli bir yere sahip olan bankacılık sektörünün etkin bir şekilde faaliyet göstermesi ülke ekonomilerinin gelişimi açısından oldukça önemlidir. 2000 yılında yaşanan ekonomik kriz her ne kadar Türk bankacılık sektörünü etkilese de alınan birçok önlem sayesinde bu sektör günümüzde çok güçlü bir yapıya sahiptir. Türk bankacılık sektörünün etkinliğini ele alan bu çalışmada Türkiye’de faaliyet göstermekte olan mevduat bankalarının etkinlik düzeyleri 2012-2016 dönemi için karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışmada toplam 23 mevduat bankasının etkinliği ölçeğe göre sabit getiri (CCR) ve ölçeğe göre değişken getiri (BCC) varsayımları altında girdi odaklı Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemiyle ölçülmüştür. Çalışma sonucunda iki kamu bankası iki özel sermayeli banka ve yedi yabancı sermayeli banka etkin bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Bankacılık, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi

COMPARION OF EFFECTIVENESS OF DEPOSITS BANK OF TURKEY WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

Effective banking industry operations which have an important place in the financial system, is very important for the development of the country's economy. Although the economic crisis in 2000 had affected the Turkish banking sector, , it has a strong structure today, thanks to regulatory measures from the Turkish government. This study deals with the effectiveness of the Turkish banking sector. We compared and analyzed the data for the period 2012-2016. In the study the effectiveness of a total of 23 deposit banks were measured by the input-oriented Data Envelopment Analysis (DEA) method under the fixed return (CCR) and variable return on scale (BCC) assumptions. This study finds 11 banks were effective – two public, two private, and and seven foreign capital.

Keywords:

Banking, Efficiency, Data Envelopment Analysis,

PDF

___

Ağırman, E., Serçemeli, M., Özcan, M. (2013, 4-5 Ekim 2013). Shadow Banking: An Overview. Paper presented at the 9th Iberian International Business Conference, Braga-Portugal.
Akçay, A. E., Ertek, G., Büyüközkan, G. (2012). “Analyzing the Solutions of DEA through Information Visualization and Data Mining Techniques: Smartdea Framework”. Expert Systems with Applications, 39 (9), 7763-7775. doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.01.059
Allen, L., Rai, A. (1996). “Operational Efficiency in Banking: An International Comparison”. Journal of Banking & Finance, 20 (4), 655-672. doi: https://doi.org/10.1016/0378-4266(95)00026-7
Aslan, Ö., Küçükaksoy, İ. (2006). “Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama”. Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi (4), 25-38.
Baltacı, N. (2016). “Türk Bankacılık Sektörün Tarihsel Gelişimi ve Bugünü”. H. Ayaydın ve S. Durmuş (Ed.). Banka ve Finansal Sistem. Bursa: Ekin.
Banker, R. D., Cooper, W. W., Seiford, L. M., Thrall, R. M., Zhu, J. (2004). “Returns to Scale in Different DEA Models”. European Journal of Operational Research, 154 (2), 345-362. doi: https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00174-7
BDDK. (2017). Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Eylül 2017. http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/16430tbs_ temel_gostergeler_raporu_eylul_2017.pdf.
Beccalli, E., Casu, B., Girardone, C. (2006). “Efficiency and Stock Performance in European Banking”. Journal of Business Finance & Accounting, 33 (1-2), 245-262. doi: 10.1111/j.1468-5957.2006.01362.x
Behdioğlu, S., Özcan, G. (2009). “Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (3).
Bektaş, H. (2013). “Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi”. Sosyoekonomi, 19 (19).
Bhagavath, V. (2009). “Technical Efficiency Measurement by Data Envelopment Analysis: An Application in Transportation”. Alliance Journal of Business Research, 1 (1), 60-72.
Budak, H. (2011). “Veri Zarflama Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması”. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, 23 (3), 95-110.
Casu, B., Girardone, C. (2009). “Testing the Relationship Between Competition and Efficiency in Banking: A Panel Data Analysis”. Economics Letters, 105 (1), 134-137. doi: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2009.06.018
Charnes, A., Cooper, W. W., Rhodes, E. (1978). “Measuring the Efficiency of Decision Making Units”. European Journal of Operational Research, 2 (6), 429-444. doi: https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8
Chen, X., Skully, M., Brown, K. (2005). “Banking Efficiency in China: Application of DEA to Pre- And Post-Deregulation Eras: 1993–2000”. China Economic Review, 16 (3), 229-245. doi: https://doi.org/10.1016/j.chieco.2005.02.001
Cooper, W. W., Seiford, L. M., Zhu, J. (2011). “Data Envelopment Analysis: History, Models, and Interpretations”. W. W. Cooper, L. M. Seiford ve J. Zhu (Ed.). Handbook on Data Envelopment Analysis (ss. 1-39). Boston, MA: Springer US.
Çatalbaş, G. K., Atan, M. (2005). “Bankacılıkta Etkinlik ve Sermaye Yapısının Bankaların Etkinliğine Etkisi”. Iktisat Isletme ve Finans, 20 (237), 49- 62.
Er, B., Uysal, M. (2012). “Türkiye'deki Ticari Bankalar ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi: 2005-2010 Dönemi Değerlendirmesi”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (3-4).
Fried, H. O., Lovell, C. K., Schmidt, S. S. (2008). The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth: Oxford University Press.
Golany, B., Yu, G. (1997). “Estimating Returns to Scale in DEA”. European Journal of Operational Research, 103 (1), 28-37. doi: https://doi.org/10.1016/S0377-2217(96)00259-7
Jemric, I., Vujcic, B. (2002). “Efficiency of Banks in Croatia: A DEA Approach”. Comparative Economic Studies, 44 (2), 169-193. doi: 10.1057/ces.2002.13
Mukherjee, A., Nath, P., Pal, M. (2003). “Resource, Service Quality and Performance Triad: A Framework for Measuring Efficiency of Banking Services”. Journal of the Operational Research Society, 54 (7), 723-735. doi: 10.1057/palgrave.jors.2601573
Önal, Y. B., Sevimeser, N. C. (2006). “Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri: Yerli ve Yabancı Bankaların Etkinlik Analizi”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2).
Scales, B. (1997). Data Envelopment Analysis: A Technique for Measuring the Efficiency of Government Service Delivery. Canberra/Australia: Industry Commission.
Ramanathan, R. (2003). An Introduction to Data Envelopment Analysis: A Tool For Performance Measurement. Hindistan: Sage Publications.
Roghanian, P., Rasli, A., Gheysari, H. (2012). “Productivity Through Effectiveness and Efficiency in the Banking Industry”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40, 550-556. doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.229
Savaş, F. (2015). “Veri Zarflama Analizi”. B. F. Yıldırım ve E. Önder (Ed.). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. Bursa: Dora.
Seyrek, İ. H., Ata, H. A. (2010). “Veri Zarflama Analizi ve Veri Madenciliği ile Mevduat Bankalarında Etkinlik Ölçümü”. Journal of BRSA Banking & Financial Markets, 4 (2).
Staub, R. B., da Silva e Souza, G., Tabak, B. M. (2010). “Evolution of Bank Efficiency in Brazil: A DEA Approach”. European Journal of Operational Research, 202 (1), 204-213. doi: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.04.025