___

• Acaravcı, S. K., & Karaömer, M. Y. (2017). Borsa İstanbul (BIST-100) ve kredi temerrüt takası (CDS) arasındaki ilişkinin incelenmesi. In Mediterranean International Conference on Social Sciences by UDG (s. 260).
• Altan, İ. M. & Yıldırım, M. (2019). Sigorta Sektörü Hayat Dışı Branşının Finansal ve Teknik Performanslarının Analizi, Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 4(7), 36-46.
• Altuntaş, D. & Ersoy, E. CDS Primi ile BIST 30 Endeksi ve BIST Bankacılık Endeksi Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 144-155.
• Atasever, G. (2017). Türkiye’de Risk Primi (CDS), Piyasa Göstergeleri ve Seçim Dönemlerine İlişkin Ekonometrik Analiz. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), 3(13): 217-226.
• Badurlar, İ. (2021). Makroekonomik göstergeler ve ülke risk primi ilişkisinin incelenmesi: Türkiye örneği, Journal of Yasar University, 16/61,310-329.
• Bektur, Ç. & Malcıoğlu, G. (2017). Kredi Temerrüt Takasları ile BIST 100 Endeksi Arasındaki İlişki: Asimetrik Nedensellik Analizi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 73-83.
• Bolaman Avcı, Ö. (2020). Interaction Between Cds Premiums and Stock Markets: Case of Turkey. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-8.
• Çelik, S. & Koç, Y. D. (2013). Relationship Between Sovereign Credit Default SwapaAnd Stock Markets: The Case Of Turkey. The Macrotheme Review, 5(4), 36-40.
• Çevik, E. İ. & Buğan, M. F. (2019). Borsa İstanbul ile Risk Primi Arasındaki Nedensellik İlişkisi. International Congress of Management, Economy and Policy içinde. İstanbul.
• Değirmenci, N. & Pabuçcu. (2016). Borsa İstanbul ve Risk Primi Arasındaki Etkileşim: VAR ve NARX Model. The Journal of Academic Social Science, 4(35), 248-261.
• Durgun, A., & İşcan, H. Kredi Temerrüt Takası ve Döviz Kuru İlişkisi, Türkiye Örneği. Sakarya İktisat Dergisi, 10(2), 167-179.
• Erdaş, M. L. (2022). The Impact of Financial Drivers on Credit Default Swap (CDS) in Turkey: The Cointegration with Structural Breaks and FMOLS Approach. Istanbul Business Research, 51(1), 25-46
• Esen, S., Zeren, F. & Şimdi, H. (2015). CDS and Stock Market: Panel Evidence Under Cross-Section Dependency. South-Eastern Europe Journal of Economics, 13(1), 31-46.
• Evci, S. (2020). Kredi Temerrüt Swapları ile Borsa İstanbul Arasındaki Eşbütütünleşme İlişkisinin Analizi. Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 100-117.
• Güngör, S. & Erer, E. (2020). Kredi Temerrüt Swap Primleri ile Pay Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılım Etkisi: Türkiye Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 19-41.
• İltaş, Y. (2019). CDS Primi, Döviz Kuru ve Borsa Endeksi Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Nedensellik Testleri. 3.Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi içinde (ss. 800-814). Gaziantep.
• Kaderli, Y. & İltaş, Y. (2021). Türkiye CDS Primi ile Borsa Sektör Endeksleri Arasındaki Volatilite Etkileşimi: Varyansta Nedensellik Testinden Bulgular. Bankacılar, 32(118), 3-17.
• Önem, H. B. (2020). The Effect of Macroeconomic Factors on BIST Index Values. Journal of Current, Researches on Business and Economics, 10 (2), 203-212.
• Saatçioğlu, C. & Karaca O., (2017). Türkiye’de Üretici Fiyatları ile Tüketici Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 2005-2016, Sakarya İktisat Dergisi, 6(2), 1- 16.
• Sezal, L. (2017). Türkiye Sigortacılık Sektörünün Değerlendirilmesi ve Faizsiz Sigortacılık Sisteminin Uygulanabilirliği. Journal of International SocialResearch, 10(52): 1156-1167.
• Şahin, E. E. & Özkan, O. (2018). Kredi Temerrüt Takası Döviz Kuru ve Bı̇st100 Endeks İlişkisi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 1939-1945.
• Tarı, R. (2011). Ekonometri, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
• Topaloğlu, E.A. & Ege, İ. (2020). Kredi Temerrüt Swapları (CDS) ile Borsa İstanbul 100 Endeksi Arasındaki İlişi: Kısa ve Uzun Dönemli Zaman Serisi Analizleri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2): 1373-1393.