Göksu Nehrinin yıllık ve aylık akımlarının stokastik modellenmesi

Bu çalışmada, Seyhan Havzasında Göksu Nehri üzerindeki 1801 nolu Himmetli akım gözlem istasyonunda ölçülen yıllık ve aylık akımların stokastik modelleri kurulmuştur. Yıllık, ve aylık seriler, için otoregressif (AR) ve otoregressif-hareketli ortalama (ARMA) modellerinin metodolojisi ayrıntılı bir şekilde yerilerek yıllık serilerin AR ve ARMA, aylık serilerin ise periyodik AR (PAR) ve periyodik ARMA (PARMA) modellerinin matematiksel ifadeleri bulunmuştur. Her bir modelleme prosedürü, her birinin içinde bir kaç kontrolü olan beş aşamayı içermektedir. En iyi modelin seçiminde parsimoni prensibi korunmuştur. Yapılan analizler sonucunda yıllık akımlar için AR(1) ye ARMA(2,1); aylık akımlar için PAR(2) ve PARMA(2,1) modellerinin en uygun modeller olduğu görülmüştür. Ayrıca ARMA modellerinin söz konusu akım kayıtları için AR modellerinden hem yıllık hem de aylık bazdaki simulasyonlarda daha iyi sonuç verdikleri de vurgulanmıştır

Stochastic modeling of annual and monthly streamflows of Göksü River

ln this investigation stochastic models were considered for annual mean and monthly mean istreamflows of Himmetli gauging station with reference number of EIE 1801 and having a location on Göksu river in Seyhan Basin, Turkey. Having the detailed methodological explanations of the autoregressive (AR) and the autoregressive-moving average (ARMA) models for annual and monthly strearriflpws, the mathematical expressions were presented for each of four different models, namely annual AR, annual ARMA, periodic AR (PAR), and,periodic ARMA (PARMA). Each of modeling procedures consists of five stages, each containing several check-up techniques. The principle of parsimony was preserved in selecting the best model. In conclusion, an;AR(l) and an ARMAN(2,1) models were found to be suitable for annual streamflows. Moreover, a PAR(2) and a PARMA(2,1) models appeared to be a good fit for monthly streamflows. It was stressed that the ARMA models for both annual and monthly time intervals are superior than the AR models for the stochastic simulation.

___