Hataları değişen varyanslı ve otokorelasyonlu lineer olmayan regresyonda parametre tahmini

Bilindiği gibi, gerek lineer gerekse lineer olmayan regresyon modellerindeki hata terimlerinin üzerinde bulunan sabit varyanslılık ve otokorelasyon olmaması varsayımlarının bozulması sorunu, yapılacak parametre tahminlerini ve istatistiksel sonuç çıkarımlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu çalışmada bu sorunun sebepleri, ortaya çıkardığı sonuçlar ve bu sorunun giderilmesine ilişkin yöntemler üzerinde durulmuştur ve günlük Amerikan Doları satış kuru verileri ile ilgili bir uygulama yapılmıştır.

Parameter estimation in nonlinear regression with heteroscedastic and autocorrelated errors

As far as known, corrupting the assumptions of homoscedasticity and autocorrelations on error terms in both linear and nonlinear regression models will affect the estimations of parameter values and statistical inference makings. In this study, the reasons and the results of this type of difficulty and the methods related with avoiding these source of problems will be disscussed. Also an application of daily rate of American Dollar sales exchange data is given.

___

1- Gallant, A.R., 1987, Nonlinear Statistical Models, John Wiley & Sons, Usa.

2- Bates, D.M., Watts, D.G., 1988, Nonlinear Regression Analysis and It’s Applications, John Wiley& Sons, Usa.

3- Genç, A., 1997, Çok Değişkenli Lineer Olmayan Modeller: Parametre Tahmini ve Hipotez Testleri, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora tezi.

4- Erar, A., 1985, “Bağlanım (Regresyon) Çözümlemesi Ders Notları”, mimograf, Ankara.

5- Güriş, S., Çağlayan, E., 2000, Ekonometri Temel Kavramlar, Der Yayınları, İstanbul.

6- Akkaya, Ş., Pazarlıoğlu, M.V., 1995, Ekonometri I, (3. Baskı), İzmir.

7- Gujarati, D., 1992, Basic Econometrics, McGraw-Hill, New York.

8- Seber,G.A.F., Wild,C.J., 1989, Nonlinear Regression, John Wiley & Sons, Usa.

9- Chatfield, C., 1989, The Analysis of Time Series an Introduction, Chapman and Hall, New York.

10- İşyar, Y., 1999, Ekonometrik Modeller, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:141, Bursa.

11- Wei, W.W.S., 1990, Time Series Analysis, Addison-Wesley Publishing Company, New York.

12- Gallant, A.R., Goebel, J.J., 1979, “ Nonlinear Regression With Autocorrelated Errors”, Jasa, Vol.71, P.961-967.

12- Pierce, D.A., 1971a, “Least Square Estimation in the Regression Model With Autoregressive-Moving Average Errors”, Biometrika, 58, 299-312.

13- Pierce, D.A., 1971b, “Distribution of Residual Autocorrelations in the Regression Model With Autoregressive Moving Average Errors”, Journal of the Royal Statistical Society, Ser.B, 33, 140-146.