Tuğrul KANDEMİR, N. Serap VURUR, Halilibrahim GÖKGÖZ

Türkiye’nin CDS Primleri ile BİST 100, Döviz Kurları ve Tahvil Faizleri Arasındaki Etkileşimin cDCC-EGARCH ve Varyansta Nedensellik Analizleriyle İncelemesi

Investigation of the Interaction between Turkey's CDS Premiums, BIST 100, Exchange Rates and Bond Rates via cDCC-EGARCH and Causality Analysis in Variance

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

2022-Cilt: 24 - Sayı: 42

510-526

Kredi Temerrüt Swapları, cDCC-EGARCH, Volatilite, Varyansta Nedensellik

Credit Default Swaps, cDCC-EGARCH, Casuality in Variance, Volatility Spillover

3528

Benzer Makaleler

BİTCOİN, EMTİALAR İÇİN ÇEŞİTLENDİRİCİDEN FAZLASI MI? ARALIĞA DAYALI cDCC-GARCH İLE ANALİZİ

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tuğrul KANDEMİR, Halilibrahim GÖKGÖZ

BORSA İSTANBUL İLE GELİŞMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEM İLİŞKİSİ

Kapanaltı Dergisi

İbrahim Halil UÇAR, Erkan ALSU

Türkiye’de Faiz, Enflasyon ve Kur Şoklarının Bulaşıcılığının ARMA-EGARCH Yöntemiyle Analizi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Burçay YAŞAR AKÇALI, Ebubekir MOLLAAHMETOĞLU, Erdinç ALTAY

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ RİSK YÖNETİMİ VE BİR TAHMİN MODELİ ÖRNEĞİ

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Selim DUMAN, Sibel YILMAZ TÜRKMEN

Kredi Temerrüt Swapları ve Kredi Temerrüt Swaplarının Fiyatlandırılması

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Lale Karabıyık, Adem Anbar

İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Zeynep ERGEN IŞIKLAR

Kredi Derecelendirme Kuruluşları, Kredi Notları ve Kredi Temerrüt Swapları Üzerine Bir Değerlendirme

Bucak İşletme Fakültesi Dergisi

Faruk DAYI, Ashraf TANTOUN

Gelişmekte Olan Ülkelerde Ülke Riski Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swapları: Asimetrik Nedensellik Yöntemi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Esra AKSOYLU, Şakir GÖRMÜŞ