Volatilite Modellerinin Öngörü Performansları: Arch,Garch ve Smarch Karşılaştırması

Forecasting Performance of Volatility Models: Comparison of Arch, Garch and Swarch

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

2007-Cilt: 8 - Sayı: 2

201-217

3520

Benzer Makaleler

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ GEREKSİNİMLERİNİN KANO MODELİ İLE SINIFLANDIRILMASI: İZMİR İLİ UYGULAMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Burcu İLTER, Özge ÖZGEN, Bilge AYKOL

OTEL İŞLETMELERİNDE ÇEVRESEL MUHASEBE

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

B. Esra ASLANERTİK, İşıl ÖZGEN

KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİNDE MARKOV ZİNCİRLERİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

İrfan ERTUĞRUL, Esra AYTAÇ

VOLATİLİTE MODELLERİNİN ÖNGÖRÜ PERFORMANSLARI: ARCH, GARCH VE SWARCH KARŞILAŞTIRMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

YSA VE GA TEMELLİ YENİ BİR ALGORİTMA İLE DOĞRUSAL OLMAYAN OPTİMİZASYON

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

YETKİNLİKLERE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ÜCRETLENDİRME SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Bilçin TAK, Yücel SAYILAR, Kurtuluş KAYMAZ

YSA ve GA Temelli Bir Algoritma ile Doğrusal Olmayan Optimizasyon

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Lise Öğrencilerinin Alışveriş Merkezi Gereksinimlerinin Kano Modeli ile Sınıflandırılması: İzmir İli Uygulaması

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Özge ÖZGEN, Burcu İLTER, Bilge AKYOL