Haluk YENER, Burak Alparslan EROĞLU

BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ İÇİN DİNAMİK RİSKE MARUZ DEĞER VE BEKLENEN KAYIP ANALİZİ

ANALYSIS OF DYNAMIC VALUE-AT-RISK AND EXPECTED SHORTFALL FOR BIST 100 INDEX

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2022-Sayı: 50

71-86

Riske maruz değer, Beklenen kayıp, GARCH modeli, GAS modeli

Value-at-Risk, Expected shortfall, GARCH model, GAS model

98 112

0