Ethem KILIÇ, Yahya SÖNMEZ

CCC-GARCH Modeli ile Petrol ve E7 Ülkelerinin Borsaları Arasındaki Volatilite Etkileşimi

Volatility Interaction between Petroleum and E7 Countries Exchanges with CCC-GARCH Model

Erciyes Akademi

2022-Cilt: 36 - Sayı: 1

124-137

Petrol, Borsa, E7 ülkeleri, CCC-GARCH

Oil, Stock Exchange, E7 countries, CCC-GARCH

6428

Benzer Makaleler

Ekonomi Politik Dengede Petrol Fiyatları

Güvenlik Stratejileri Dergisi

BİST ENDEKSLERİ İLE BRENT PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi

Murat KAYA, Hidayet GÜNEŞ

Bitcoin ve Euro Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

COVID-19 Pandemisinin BİST100 Endeksi, Döviz Kurları, Altın Getiri ve Volatilitelerine Etkisi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İ̇hsan Erdem KAYRAL, Nisa Şansel TANDOĞAN

VIX KORKU ENDEKSİNİN BIST SEKTÖR ENDEKSLERİ İLE VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİNİN CCC-GARCH İLE ARAŞTIRILMASI: 2013-2020 DÖNEMİ

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

BİST100, Döviz Kurları ve Altının Getiri ve Volatilitesinde COVID-19 Etkisi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İhsan Erdem KAYRAL, Nisa Şansel TANDOĞAN

Döviz Kurları ve CDS Primi Oynaklığının BIST Endekslerine Yayılım Etkisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi

Hüseyin Başar ÖNEM

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi