STOKASTİK OYNAKLIK MODELİ İLE İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA KALDIRAÇ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

AN EXAMINATION OF THE LEVERAGE EFFECT IN THE ISE WITH STOCHASTIC VOLATILITY MODEL

İzmir İktisat Dergisi

2007-Cilt: 22 Sayı: 2

357-366

Kaldıraç Etkisi, Stokastik Oynaklık, GARCH-M

Leverage Effect, Stochastic Volatility, GARCH-M

14488

Benzer Makaleler

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Kripto Para Piyasasının Borsa İstanbul Endeksleri Üzerindeki Etkileri

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Bekir Tamer GÖKALP

ALTIN, DÖVİZ VE HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA OYNAKLIK ETKİLEŞİMİ MEKANİZMASININ ANALİZİ

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Istanbul Business Research

İbrahim DEMİR, Erhan ÇENE

FED POLİTİKALARININ EMTİA FİYATLARINDAKİ OYNAKLIĞA ETKİSİ

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Melih KUTLU, Ahmet USTA

KRİPTO PARA PİYASASINDA VOLATİL DAVRANIŞLARIN ASİMETRİK STOKASTİK VOLATİLİTE MODELİ İLE TESTİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Magsud GUBADLI, Vedat SARIKOVANLIK

Risk Yönetiminde Asimetrik Normal Karma GARCH Modelinin Öngörü Performansı: Türkiye Uygulaması

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi

Atilla ÇİFTER, Alper ÖZÜN

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ