Mehmet Ozan ÖZDEMİR, Hamdi EMEÇ

Tek Değişkenli GARCH Modelleri İle Türkiye’nin CDS Primi Oynaklığının Analizi

Analysis of the Volatility of Turkey’s CDS Spreads Using GARCH Models

İzmir İktisat Dergisi

2020-Cilt: 35 - Sayı: 1

113-122

Kredi Temerrüt Takas Primi, Oynaklık, GARCH, Öngörümleme

Credit Default Swap Spreads, Volatility, GARCH, Forecasting Models

16498

Benzer Makaleler

TÜRK CEZA HUKUKUNDA ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ SUÇLARI

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Emir Efe EGEMEN

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ RİSK YÖNETİMİ VE BİR TAHMİN MODELİ ÖRNEĞİ

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Selim DUMAN, Sibel YILMAZ TÜRKMEN

Kredi Temerrüt Swapları ve Kredi Temerrüt Swaplarının Fiyatlandırılması

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Lale Karabıyık, Adem Anbar

Ülke CDS Primi ile Hisse Senedi Piyasası Arasındaki Oynaklık Yayılımları Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Farklılaşmakta mıdır? VAR-BEKK-GARCH Modeli Yaklaşımı

Trends in Business and Economics

Mevlüt CAMGÖZ

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

ÜLKE KREDİ TEMERRÜT TAKAS (CDS) PRİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, TÜRKİYE UYGULAMASI

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

Nadire Ebru BUZ, Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU

Türkiye’nin CDS Priminin Oynaklığı

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

Serdar VARLIK, Nimet VARLIK

ALTIN, DÖVİZ VE HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA OYNAKLIK ETKİLEŞİMİ MEKANİZMASININ ANALİZİ

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi