Ayyüce Berin BOSTANCI, Ercüment DOĞRU

DCC-GARCH MODELİ İLE DÖVİZ KURU, PETROL FİYATI VE SEÇİLİ BIST ENDEKSLERİ ARASINDAKİ VOLATİLİTE YAYILIMININ TESPİTİ

DETERMINATION OF VOLATILITY SPILLOVER BETWEEN FOREIGN CURRENCY, OIL PRICE AND SELECTED BIST INDICES USING DCC-GARCH MODEL

Doğuş Üniversitesi Dergisi

2023-Cilt: 24 Sayı: 2

559-577

Finansal Piyasalar, Petrol Piyasaları, Döviz Kuru, Zaman Serisi Analizi, Çok Değişkenli DCC-GARCH Modeli

Financial Markets, Oil Markets, Exchange Rate, Time Series Analysis, Multivariate DCC-GARCH Model

18533