Serpil TÜRKYILMAZ

Uzun Hafızalı Asimetrik Oynaklık Modelleri ile Riske Maruz Değer(VaR) Tahmini: Covid-19 Dönemi Altın Piyasası

Value-at-Risk (VaR) Estimation with Long-Memory Asymmetric Volatility Models: Gold Market in the Covid-19 Period

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

2023-Cilt: 25 Sayı: 44

66-86

Altın Piyasası, Riske Maruz Değer (VaR), FIEGARCH Modeli, FIAPARCH Modeli, Kupiec-LR Testi

Gold Market, Value-at-Risk (VaR), FIEGARCH Model, FIAPARCH Model, Kupiec-LR Test

407 110

0