Tülin ATAKAN

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

Testing the day-of-the-week effect and January effect anomalies at Istanbul Stock Exchange with Arch-Garch models

Istanbul Business Research

2008-Cilt: 37 - Sayı: 2

98-110

Haftanın Günü Etkisi, Ocak Ayı Etkisi, Zamana Dayalı Anomaliler, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), ARCH-GARCH Modelleri

Markowitz Day-of-the-Week Effect, January Effect, Calendar Anomalies, Istanbul Stock Exchange (ISE), ARCH-GARCH Models

8050