Rüya ATAKLI YAVUZ, Verda DAVASLIGİL ATMACA

Türk Döviz Piyasasında Haftanın Günü Anomalisinin Analizi

The Analysis Of The Weekday Anomaly On Turkish Foreign Exchange Market

Yaşar Üniversitesi E-Dergisi

2020-Cilt: 15 Sayı: 57

84-97

Döviz Piyasası, Takvimsel Anomaliler, Haftanın Günü Etkisi, Etkin Piyasalar Hipotezi, GARCH Model, Volatilite

29317

Benzer Makaleler

Borsa İstanbul Pay Endekslerinde Diğer Ocak, Şubat ve Ağustos Ayları Etkisi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Nasıf ÖZKAN, Emin ZEYTİNOĞLU

Momentum Yatırım Stratejisinin Karlılığının İMKB'de Test Edilmesi

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi

Serkan Yılmaz KANDIR, Halime İNAN

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

Istanbul Business Research

Tülin ATAKAN

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

S&P 500 ENDEKSİNDE TAKVİM ANOMALİSİ: MARK TWAIN (EKİM) ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ahmet Tuğberk ÇİTİLCİ

BİST 100’de Haftanın Günü Anomalisi: Ekonometrik Bir Analiz

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

Ali ARI, Özge YÜKSEL

Benelüks Ülke Borsalarında Haftanın Günü ve Ay Dönümü Anomalilerinin Test Edilmesi

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi

İhsan Erdem KAYRAL

İSLAMİ HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA TAKVİM ANOMALİLERİNİN İNCELENMESİ: HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Hilmi Tunahan AKKUŞ