Mehmet Levent ERDAŞ

Belirli Kısıtlar Altında Doğrusal Programlamaya Dayalı Bir Portföy Optimizasyonu Modelinin Geliştirilmesi: Borsa İstanbul 30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama

DEVELOPING A PORTFOLIO OPTIMIZATION MODEL BASED ON LINEAR PROGRAMMING UNDER CERTAIN CONSTRAINTS: AN APPLICATION ON BORSA ISTANBUL 30 INDEX

TESAM Akademi Dergisi

2020-Cilt: 7 Sayı: 1

115-141

Portföy Optimizasyonu, Ortalama Mutlak Sapma, Endüstri Riski, İşlem Hacmi, Doğrusal Programlama, Borsa İstanbul

Portfolio Optimization, Mean Absolute Deviation, Industry Risk, Trading Volume, Linear Programming, Borsa Istanbul

11518