Risk Sermayesi Dağıtımında Bağımlılık Modellemesinin Önemi

Importance of Modelling the Dependence for Risk Capital Allocation Abstract

İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya

2015-Cilt: 8 Sayı: 1

1-9

risk sermayesi dağıtımı, copula, risk ölçümleri, geometrik Brownian hareketi

risk capital allocation, copula, risk measures, geometric Brownian motion

19929

Benzer Makaleler

MENKUL KIYMET FİYATLARININ STOKASTİK SÜREÇ OLARAK MODELLENMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Interdependence of Bitcoin and Other Crypto Money Indicators: CD Vine Copula Approach

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Ayse KARAKAŞ, Aslıhan DEMİR, Sinan ÇALİK

Fazla Dünyevi Temayüller: (İstanbul) Amerikan Kız Koleji, Misyoner-Süfrajetler ve Osmanlı-Türk Kadın Hareketi Üzerine Notlar

Osmanlı Araştırmaları

Kutluğhan SOYUBOL

Kendall Dağılım Fonksiyonu Yardımıyla Arşimedyan Copula Parametre Tahmini

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Ayşe Metin KARAKAŞ, Mine DOĞAN

Genelleştirilmiş Doğrusal Modellerin İki Değişkenli Gauss Kopula'ya Dahil Edilmesi ve Bir Uygulama

İstatistik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi

Övgücan Karadağ ERDEMİR, Meral SUCU

STOKASTİK MODELLERLE HİSSE SENEDİ SİMÜLASYONU: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA

Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi

SIÇRAMALI DİFÜZYON MODELİNİN SÜREKLİ ZAMAN PORTFÖY SEÇİMİNE ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

Özge Sezgin ALP

Çevre(cilik) Hareketi Olarak Sosyal Medyada Sıfır Atık Hareketi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi