DCC-GARCH ile Altında Spot Fiyat, Vadeli Fiyat ve Risk İlişkisi

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ethem KILIÇ

Vadeli Döviz Ticaretinin Türk Döviz Piyasasına Etkileri

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi

Arif ODUNCU

Volatility Spillover between Bist 30 Futures and Spot Markets: A DCC-GARCH Analyses

Yönetim Bilimleri Dergisi

Esen KARA, Adem ANBAR, Özer ARABACI

Kripto Para Piyasasının Borsa İstanbul Endeksleri Üzerindeki Etkileri

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Bekir Tamer GÖKALP

Bitcoin ile Vadeli İşlemler Piyasası Arasındaki İlişkinin Analizi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ethem KILIÇ

Küresel Finans Krizinin Mevduat Bankalarının Sistematik Risk Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: AR(p)-DCCFIGARCH (p,d, q) ve Asimetrik AR(p)-DBEKK-GARCH (p,q) Modellerine Dayalı Bir Analiz

İzmir İktisat Dergisi

Önder BÜBERKÖKÜ

Küresel Finans Krizinin Mevduat Bankalarının Sistematik Risk Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: AR(p)-DCC-FIGARCH (p,d, q) ve Asimetrik AR(p)-DBEKK-GARCH (p,q) Modellerine Dayalı Bir Analiz

İzmir İktisat Dergisi

Önder BÜBERKÖKÜ

BIST Sektör Endekslerinin Zamanla Değişen Beta Katsayıları

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Erkan USTAOĞLU