Ercüment DOĞRU, Batuhan MEDETOĞLU

BIST BANKA ENDEKSİ (XBANK) İLE GELİŞMİŞ ÜLKE BANKACILIK ENDEKSLERİ ARASINDAKİ VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİNİN DCC-GARCH MODELİ İLE ANALİZİ

ANALYSIS OF THE INTERACTION OF VOLATILITY BETWEEN BIST BANK INDEX (XBANK) AND DEVELOPED COUNTRY BANKING INDICES WITH DCC-GARCH MODEL

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2023-Cilt: 24 - Sayı: 1

75-90

Bankacılık Endeksleri, Volatilite Etkileşimi, DCC-GARCH

Banking Indices, Volatility Interaction, DCC-GARCH

40725

Benzer Makaleler

BİST ENDEKSLERİ İLE BRENT PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi

Murat KAYA, Hidayet GÜNEŞ

Kripto Para Piyasasının Borsa İstanbul Endeksleri Üzerindeki Etkileri

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Bekir Tamer GÖKALP

Bitcoin ve Euro Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Süreyya İMRE

Borsa İstanbul ve Küresel Piyasa Göstergeleri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin DCC-GARCH Yöntemi İle Analizi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Burçay YAŞAR AKÇALI, Ebubekir MOLLAAHMETOĞLU, Erdinç ALTAY

Çok Değişkenli GARCH Modeli ile Sektör Endekslerinin Volatilitesinin Modellenmesi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ayşegül KIRKPINAR

ASYA VE TÜRKİYE BORSALARI ARASINDA ZAMANA BAĞLI DEĞİŞEN KORELASYON

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Mercan HATİPOĞLU, İbrahim BOZKURT

Borsa İstanbul’un Bölgesel Piyasalar ile Entegrasyonu: Dinamik Koşullu Korelasyonlar ve Yayılım Endeksinden Kanıtlar

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR

Borsa İstanbul’un Bölgesel Piyasalar ile Entegrasyonu: Dinamik Koşullu Korelasyonlar ve Yayılım Endeksinden Kanıtlar

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR