Emre YILDIRIM, Mehmet Ali CENGİZ
1-13
ARIMA, GARCH Modelleri, Döviz Kuru, Öngörü, Model Değerlendirme
ARIMA, GARCH Models, Exchange Rates, Forecasting, Model Evaluation
VOLATİLİTE MODELLERİNİN ÖNGÖRÜ PERFORMANSLARI: ARCH, GARCH VE SWARCH KARŞILAŞTIRMASI
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
Döviz Kurları Öngörüsünde Parasal Model ve Arima Modelleri: Türkiye Örneği
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi
Finansal Verilerin ARIMA ve ARCH Modelleriyle Öngörüsü: Türkiye Örneği
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Zaman serileri analizi için optimize ARIMA-YSA melez modeli
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
Fahriye Merdivenci, Mahmut Burak Erturan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Sevgi GEREK, Mustafa KARABACAK
Döviz Kuru Ve Petrol Fiyatlarının Enflasyon Üzerine Etkisinin Var Modeli İle Analizi: Türkiye Örneği