ARMA-GARCH Yaklaşımıyla USD/TRY Döviz Kurunun Modellenmesi ve Tahmini

İstatistik Araştırma Dergisi

Emre YILDIRIM, Mehmet Ali CENGİZ

VOLATİLİTE MODELLERİNİN ÖNGÖRÜ PERFORMANSLARI: ARCH, GARCH VE SWARCH KARŞILAŞTIRMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Cüneyt AKAR

Döviz Kurları Öngörüsünde Parasal Model ve Arima Modelleri: Türkiye Örneği

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hasan VERGİL, Filiz ÖZKAN

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Esra DEMİREL

Türkiye’de Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nın Etkinliği ve Sözleşmelerin Karşılaştırmalı Fiyat Öngörüsü

Ege Akademik Bakış Dergisi

Taner TAŞ, Sibel SELİM

Finansal Verilerin ARIMA ve ARCH Modelleriyle Öngörüsü: Türkiye Örneği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Nurdan Değirmenci, Ali Akay

Zaman serileri analizi için optimize ARIMA-YSA melez modeli

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Fahriye Merdivenci, Mahmut Burak Erturan

Davranışsal Denge Döviz Kuru Yaklaşımı ile Reel Döviz Kurlarının Yanlış Dengelenmesinin Ölçülmesi: Türkiye Örneği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Sevgi GEREK, Mustafa KARABACAK