Mehmet ERASLAN, Selahattin KOÇ

Covid 19 Pandemisinin BIST Likit Endeksler Üzerindeki Volatilite Etkisi

Volatility Effect of The Covid 19 Pandemic on BIST Liquid Indices

Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi

2022-Cilt: 4 - Sayı: 2

184-200

Covid 19, Endeks Vadeli İşlemler, Spot Endeks, Volatilite, GARCH Modelleri

Covid 19, Garch Models, Index Futures, Spot Index, Volatility

21126

Benzer Makaleler

Endeks Vadeli İşlemlerin Pay Senedi Endeksleri Üzerindeki Volatilite Etkisi: Asya-Pasifik Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Mehmet ERASLAN, Selahattin KOÇ

Vadeli Döviz Ticaretinin Türk Döviz Piyasasına Etkileri

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi

Arif ODUNCU

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Esra DEMİREL

İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Zeynep ERGEN IŞIKLAR

BIST 30 VADELİ İŞLEM GETİRİSİ VE YATIRIMCI RİSK İŞTAHI: GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Aslı YIKILMAZ

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

Covid-19 Pandemisinin Asimetrik Volatilite Üzerinde Etkileri Uluslararası Hisse Senetleri Piyasası Üzerine Bir Araştırma

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Berkan ATAŞ

VOLATİLİTE MODELLERİNİN ÖNGÖRÜ PERFORMANSLARI: ARCH, GARCH VE SWARCH KARŞILAŞTIRMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Cüneyt AKAR