Özlem ALTUN, Emre Esat TOPALOĞLU

Dolar ve Euro kurları ile BİST 100 endeksi getiri oynaklığının modellemesi ve yayılımı: GARCH ve MGARCH modelleri ile bir uygulama

Modeling and spillover of BIST 100 index return volatility with Dollar and Euro exchange rates: an application with GARCH and MGARCH models

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2022-Cilt: 4 - Sayı: 2

125-133

Volatilite Yayılımı, GARCH, Diagonal-VECH

Volatility Spillover, GARCH, Diagonal-VECH

7435

Benzer Makaleler

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Esra DEMİREL

Altın, Gümüş ile BİST Madencilik Endeksi Getirileri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Diagonal VECH GARCH Modeliyle Analizi

OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi

Hüseyin Başar ÖNEM

Döviz Kuru ve BİST 100 Endeksi Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisinin Çok Değişkenli GARCH Modeli ile Araştırılması

Parion Akademik Bakış Dergisi

Esra DEMİREL, Ünzüle KURT

CIVETS Borsa Endekslerinin Dinamik Etkileşimi

Econder Uluslararası Akademik Dergi

İsmail ŞENCAN

Kripto Para Piyasasının Borsa İstanbul Endeksleri Üzerindeki Etkileri

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Bekir Tamer GÖKALP

Hisse Senedi Getirileri ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki İlişki: Diyagonal VECH Modeli Üzerinden Bir Değerlendirme

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Bekir Tamer GÖKALP

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

BRENT PETROL VE HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIM ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi

Yelda İNANÇ HOŞ, Özge ÖZBEK