Serpil TÜRKYILMAZ

Arch Modelleriyle İMKB Ulusal-100 Endeksinde Volatilitenin İncelenmesi

The Analyzing of Volatility on İstanbul Stock Exchange (ISE) National-100 Index by Using Arch Models

İstatistik Araştırma Dergisi

2007-Cilt: 5 - Sayı: 1

10-24

ARCH Modelleri, EGARCH Modeli, Koşullu Değişen Varyans, Volatilite

ARCH Models, Conditional Heteroscedasticity, EGARCH Model, Volatility

15023

Benzer Makaleler

İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Zeynep ERGEN IŞIKLAR

Seçilmiş BIST Alt Sektör Endekslerinde Volatilitenin ARCH-GARCH Yöntemleri İle Modellenmesi

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Meltem KILIÇ, Yücel AYRIÇAY

Akarsu Akımlarında Volatilitenin Non-Lineer Varyans Modelleri ile İncelenmesi: Köprüçay Nehri Örneği

Turkish Journal of Civil Engineering

Veysel GÜLDAL, Hakan TONGAL

Akarsu Akımlarında Volatilitenin Non-Lineer Varyans Modelleri ile İncelenmesi: Köprüçay Nehri Örneği

Turkish Journal of Civil Engineering

Veysel GÜLDAL, Hakan TONGAL

Akarsu Akımlarında Volatilitenin Non-Lineer Varyans Modelleri ile İncelenmesi: Köprüçay Nehri Örneği

Teknik Dergi

Veysel GÜLDAL, Hakan TONGAL

Volatilite ve Varyans Swapları

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Lale KARABIYIK, Adem ANBAR

BİST’TEKİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ FİRMALARININ VERİLERİNİN MODELLENMESİ VE GELECEK TAHMİNİ İÇİN DOĞRUSAL PİYASA MODELİ YETERLİ Mİ?

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Serdar NESLİHANOĞLU, Taner AKSOY

BIST 100 ENDEKS VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE İNCELENMESİ

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi

İlknur Ülkü ARMAĞAN