Önder BÜBERKÖKÜ

Finansal Varlık Fiyatlarındaki Yüksek Oranlı Ani Değişimlerin (Price Jumps) Etkilerinin Analizi: Türkiye Örneği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2020-Cilt: 5 - Sayı: 9

253-282

Volatilite, Jump Faktörü, GARCH Modeli, Stokastik Volatilite Modeli, Hisse Senedi Piyasası

98 104

0
Benzer Makaleler

TEREKENİN RESMİ DEFTERİNİN TUTULMASININ ANONİM ŞİRKETİN NAMA YAZILI PAY SENETLERİ ÜZERİNDEKİ MİRASÇILIK HAKKINA ETKİSİ

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Şükrü YILDIZ, Ömer ÇINAR

Finansal Zaman Serileri Tahmininde Hibrit Yaklaşımlar: Bir Hisse Senedi Piyasası Uygulaması

EKOIST Journal of Econometrics and Statistics

Canberk BULUT, Burcu HUDAVERDİ

Finansal Zaman Serileri Tahmininde Hibrit Yaklaşımlar: Bir Hisse Senedi Piyasası Uygulaması

Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics

Canberk BULUT, Burcu HUDAVERDİ

Finansal Varlık Fiyatlarındaki Yüksek Oranlı Ani Değişimlerin (Price Jumps) Etkilerinin Analizi: Türkiye Örneği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Önder BÜBERKÖKÜ

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

Covid-19 Pandemisinin Asimetrik Volatilite Üzerinde Etkileri Uluslararası Hisse Senetleri Piyasası Üzerine Bir Araştırma

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Berkan ATAŞ

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Esra DEMİREL

Bitcoin ve Euro Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Süreyya İMRE