Yrd.Doç.Dr.Şeref KALAYCI

BORSA VE EKONOMİDE VOLATİLİTE İLİŞKİSİ: İMKB'DE BİR ŞARTLI VARYANS ANALİZİ

Borsa ve Ekonomide Volatilite İlişkisi: İMKB'de Bir Şartlı Varyans Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2005-Cilt: 10 - Sayı: 1

241-250

İMKB, ARCH, GARCH, Şartlı varyans, Volatilite

-

4719

Benzer Makaleler

Volatilite ve Varyans Swapları

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Lale KARABIYIK, Adem ANBAR

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

Koşullu Varyans Modelleri: İmkb Serileri Üzerine Bir Uygulama

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

H.altan ÇABUK, Mehmet ÖZMEN, Arzu KÖKCEN

İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Zeynep ERGEN IŞIKLAR

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB’de Ampirik Bir Çalışma

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Melek Acar Boyacıoğlu, Burcu Güvenek, Volkan Alptekin

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE KATILIM-50 ENDEKSİNİN VOLATİLİTE MODELLEMESİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Metin SEYHAN

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Esra DEMİREL

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

Istanbul Business Research

Tülin ATAKAN