BİST-100 Endeksinde Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Zayıf Formda Piyasa Etkinliğinin Testi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi

2021-Cilt: 5 - Sayı: 1

107-123

Etkin Piyasalar Hipotezi, Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri, Borsa İstanbul

Efficient Market Hypothesis, Nonlinear Unit Root Tests, Borsa Istanbul

3514

Benzer Makaleler

Momentum Yatırım Stratejisinin Karlılığının İMKB'de Test Edilmesi

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi

Serkan Yılmaz KANDIR, Halime İNAN

Borsa İstanbul Alt Endekslerinde Etkin Piyasa Hipotezinin Test Edilmesi: Fourier Kırılmalı ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testlerinden Kanıtlar

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Mehmet ALTUNTAŞ, Emre KILIÇ, Şevket PAZARCI, Alican UMUT

Belirsiz Bilgi Hipotezi Üzerine Ampirik Bir İnceleme: Borsa İstanbul Örneği

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi

Soner AKKOÇ, Nasıf ÖZKAN

IS THE REAL PER CAPITA GDP STATIONARY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES? NEW EVIDENCE FROM THE UNIT ROOT TEST IN NONLINEAR HETEROGENEOUS PANEL

Social Sciences

Sevinç Yaraşir TÜLÜMCE, Fatma ZEREN

TÜRK HANEHALKI TASARRUF DAVRANIŞLARININ SENTETİK PANEL VERİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Merve GÜNGÖR PARLAKYİĞİT, Ömer ÖZÇİÇEK

Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testlerinin Gecikme Uzunluğuna Olan Duyarlılığı

İstatistik Araştırma Dergisi

Öznur ÖZGÜR, Aycan HEPSAĞ

Pay Senedi Fiyatının Belirleyicilerinin Tespit Edilmesi: Bist-100 ve Bist-30 Borsa Endeksi’nde Karşılaştırmalı Bir Uygulama

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yağmur ÖZGÜR, İbrahim KARAASLAN

GELECEK 11 ÜLKELERİNDE DÖVİZ KURU ZAYIF FORM PİYASA ETKİNLİĞİNİ TAKİP ETMEKTEDİR Mİ? KAPSAMLI BİRİM KÖK TESTLERİ İLE KANITLAR

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Mehmet Levent ERDAŞ, Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR