MEVSİMSEL DÜZELTMEDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME-AN ANALYSE ON STATISTICAL METHODS WHICH ARE USED FOR SEASONAL ADJUSTMENT
Bu makalenin amacı zaman serileri için resmi istatistik ajansları tarafından geliştirilen ve çok yaygın olarak uygulanan mevsim düzeltme programlarını tanıtmaktır. Bu programlar iki ana grupta sınıflanmaktadır. Bunlardan biri, ilk defa olarak NBER tarafından geliştirilen ve hareketli ortalamalar filtreleri kullanan CENSUS II X-11 ailesidir. Bu aile X-11 ARIMA ve X-12 ARIMA tekniklerini içerir. Diğeri ise İspanya Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve model bazlı bir yaklaşım olan TRAMO/SEATS programıdır. Bu makalede sözü edilen tekniklerin mevsimsel ayrıştırma süreçleri, bu tekniklerin içerdiği ticari gün, takvim etkisi gibi bazı özel etkiler, avantaj ve dezavantajları ve ayrıca öngörü performansları tartışılacaktır.-This paper’s aim is to introduce most commonly applied seasonal adjustment programs improved by official statistical agencies for the time series. These programs are classified in two main groups. One of them is the family of CENSUS II X-11 which was using moving average filters and was first developed by NBER. This family involves X-11 ARIMA and X-12 ARIMA techniques. The other one is TRAMO/SEATS program which was a model based approach and has been developed by Spain Central Bank. The seasonal decomposition procedures of these techniques which are mentioned before and consisting of some special effects such as trading day, calendar effects and their advantages-disadvantages and also forecasting performances of them will be discussed in this paper.
