Nurullah Uçkun, Serkan Kandemir

Risk Ölçümünde Riske Maruz Değer Metodolojisi ve İMKB’de Bir Uygulama

ISSN: 2146-3042
Yayın Aralığı: 4
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği (MUFAD)

Bu çalışmanın amacı; istatistiksel bir risk ölçüm aracı olan Riske Maruz Değer Metodolojisi’ni açıklamak ve İstanbul Menkul Kıymet Borsası’nda işlem gören farklı iki endeksten seçilen hisse senetlerinden oluşmuş iki portföy üzerinde bu metodolojiyi uygulayarak, söz konusu portföylerin risk karakterlerini risk ölçüleri ışığında karşılaştırmaktır. Bu çalışmanın verileri internet ortamından sağlanmış, veriler SPSS 10.0 ve MATLAB 6.1 programları ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; portföylerin risk karakterleri aynı dönemlerde farklı özellikler göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Risk, riske maruz değer, portföy riski.

(Value at Risk Methodology in Risk Measurement and an Implementation in Istanbul Stock Exchange)

The purpose of this study is was to explain Value at Risk Methodology and to compare the risk characteristics under the outcomes of the statistical measurements of two portfoilos which were constituted among two indexes that belongs to Istanbul Stock Exchange. Data were collected from internet and analyzied by using SPSS 10.0 and MATLAB 6.1. Results of the study are display that these portfoilos have different risk characteristics in the same periods.

Keywords: