NİLGÜN ACAR BALAYLAR, Mehmet Ozan ÖZDMİR

TÜRKİYE’DE YERLİ MEVDUAT BANKALARINDA SERMAYE YETERLİLİĞİ VE KARLILIK İLİŞKİSİ

Ekonomilerin hızlı büyümesi için gerekli ön koşullardan biri etkin bir finansal sisteme sahip olmaktır. Finansalkurum ve bankaların reel sektöre fon transfer etme yönündeki aracılık işlevinin yanı sıra söz konusu kurumlarınmali performansının ekonomik büyümeye etkisi de önemlidir. Güçlü bir finansal performans hissedarlarını yeniyatırımlara teşvik ederken zayıf banka performansı ve iflaslar ekonomide farklı kanallardan ekonomik büyümeüzerinde olumsuz etki yaratır. Bankacılık sektöründe herhangi bir iflas bulaşıcılık etkisi ile finansal kriz veekonomik türbülansa yol açabilir. Bu nedenle sermaye birikiminde ve finansal sistem içinde önemli rolü olanbankacılık sektörünün güçlü bir yapıya sahip olması yakından takip edilmelidir. Bankacılık sektöründe güçlü özsermaye bankanın sağlamlığı açısından önemli bir gösterge iken, bu sağlamlık göstergesi bazen karlılık üzerindeolumsuz etkilere de yol açabilmektedir. Bankaların karlılığını etkileyen oldukça farklı faktör bulunmakla beraber bu çalışmanın amacı, özelliklebankacılık sektöründeki sermaye-karlılık ilişkisini Türkiye’de faaliyet gösteren yerli mevduat bankalarıbağlamında değerlendirmektir

Anahtar Kelimeler:

Bankacılık Sektöründe Karlılık, Sermaye Yeterlilik Rasyosu, ARDL Yöntemi

THE RELATIONSHIP BETWEEN PROFITABILITY AND CAPITAL ADEQUACY OF DOMESTIC COMMERCIAL BANKS IN TURKEY

One of the prerequisites of fast growth of the economy is to have an effective financial system. In addition to thefinancial institutions and banks role being a financial intermediation to the fund transfer to real sector these institution’s financial performance’s affect to economic development is also important. A strong financial performance would encourage the shareholders to new investments whereas weak bank performance and bankruptcywould have negative effects on economic development through different channels. Any bankruptcy in the banking sector would have a contagious effect and might cause financial crisis or economical turbulence. For this reason it has to be ensured that the banking sector that has a vital role in capital accumulation and the financial system has a strong framework. Although strong equity capital is an importantindicator in the banking sector that the bank is secure this soundness might sometimes have negative effects onprofitability.Although there are many different factors affecting the banks profitability this study aims to evaluate the capital-profitability relationship in the banking sector for the domestic deposit banks functioning in Turkey

Keywords:

Profitability in the Banking Sector, Capital Adequacy Ratio, ARDL Methodology,

PDF

___

Almazari, A., A. (2013), “Capital Adequacy, Cost Income Ratio and the Performance of Saudi Banks”, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol. 3, No. 4, http://hrmars.com/hrmars_papers/Article_30_Capital_Adequacy,_Cost_Income_Ratio.pdf, Erişim Tarihi: 02.07.2016.
Aspal, P., K., Nazneen, A. (2014), “ An Empirical Analysis of Capital Adequacy in the Indian Private Sector Banks”, American Journal of Research Communication, 2(11), http://www.usa-journals.com/wp- content/uploads/2014/10/Aspal_Vol211.pdf, ErişimTarih,: 11.06.2016.
Ayaydın, H., Karakaya, A. (2014), “The Effect of Bank Capital on Profitability and Risk in Turkish Banking”, International Journal of Business and Social Science Vol. 5 No. 1; January.
Avantage Reply Observatory on Banking System Solidity, (2014) Capital Adequacy , Cost of the Risk and Profitability: During a Crisis, a real puzzle for Banks.
Bai, J., Perron, P. (1998), “Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes”, Econometrica, 66.
Berger, A. N. (1995) “The Relationship Between Capital and Earnings in Banking”, Journal of Money Credit and Banking Vol 27, No 2, 432-456. http://www.jstor.org/stable/2077877?seq=1#page_scan_tab_contents, ErişimTarihi: 05.02.2017.
Büyükşalvarcı, A., Abdioğlu, H. (2011), “Determinants of Capital Adequacy Ratio in Turkish Banks: A Panel Data Analysis”, African Journal of Business Management Vol.5 (27), pp. 11199-11209, 9 November, 2011.
BDDK (2001) Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı, 15 Mayıs 2001, https://www.bddk.org.tr/ WebSitesi/turkce/Raporlar/Diger_Raporlar/15279C8914BD.pdf, ErişimTarihi: 05.02.2017.
BDDK, “Banka Sermayelerinin Güçlendirilmesi”, http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Diger_Raporlar/15 31BACEA586.pdf, ErişimTarihi: 25.02.2017.
Çoşkun, N., Ardor, H.,N.,Çermikli, A., H , Eruygur, H. O., Öztürk, F., Tokatlıoğlu, İ., Aykaç, G., Dağlaroğlu, T. (2012), Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi, Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul.
Cox, R., A .,K. (2015), “The Causal Relationship between Bank Capital and Profitability Annals of Financial Economics”, http://www.researchgate.net/publication/228251895, ErişimTarihi: 30.08.2016.
Demirgüc-Kunt, A., Huizinga, H. (1998) “Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability Some International Evidence” , Policy Research Working Paper, The World Bank Development Research Group. Dickey, D. A., . Fuller, W. A. (1979). “Distrubition of the Estimators for Autogressive Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, Cilt:74, Sayı: 366.
Engel, R.F., Granger, C.W.J. (1987). Co-İntegration And Error Correction Representation, Estimation And Testing. Econometrica, vol. 55, No.2.
Ho, S.J., Hsu, S., C. (2010) “Leverage, Performance and Capital Adequacy Ratio in Taiwan’s Banking Industry”, Japan and World Economy Volume 22 Issue 4, December http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S092214251000037X?np=y, ErişimTarihi: 09.01.2017.
Iwara U., U. (2014) “The Impact of Capital Adequacy on Deposit Money Banks’ Profitability in Nigeria”, Research Journal of Finance and Accounting, Vol.5, No.12.
Jackson,P., Furfine, C., Groeneveld, H., Hancock, D., Jones, D., Perraudin, W., Radecki, L., Yoneyama, M. (1999), Capital Requirements and Bank Behaviour: The Impact of the Basle Accord, Basle Committee on Banking Supervision Working Papers, No. 1 – April.
Johansen, S. (1988) Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 12, No. 2/3.
Karabulut, G. (2003) Bankacılık Sektöründe Sermaye İlişkisi: Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Bir İnceleme, İ.Ü. Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 28.
Naceur, S. B., Kandil, M. (2008), “The Impact of Capital Requirements on Banks’ Cost of Intermediation and Performance: The Case of Egypt”, Working Paper 430 August, http://www.sciencedirect.com/science/article /pii/S0148619507000926., ErişimTarihi: 30.08.2016.
Onaolapo A.A, Olufemi, A., E. ( 2012), Effect of Capital Adequancy on The Profitability of The Nigerian Banking Sector, Journal of Money, Investment and Banking, Issue 24.
Olalekan, A., Adeyinka, S. (2013) “Capital Adequuacy and Banks’ Profitability: An Empirical Evidence From Nigeria”, American International Journal of Contemporary Research, Vol. 3 No. 10; October.
Osborne, M., Fuertes A.,M., Milne A. (tarih belirtilmemiş), “Capital and Profitability in Banking: Evidence from US Banks”, http://www.cass.city.ac.uk/_media/internals/easy-edit-suite/wym?a=15212, Erişim Tarihi: 23.03.2017. Phillips, P.C.B., Perron, P. (1988). Testing for A Unit Root in Time Series Regression. Biomètrika, 75 (2).
Pesaran, M. H., . Shin, Y., Smith, R. J. (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationship”, Journal of Applied Econometrics, Cilt:16, Sayı:3.
Sarıkamış, M.,C., Evci, S., Ergün, B. (2014) “Türk Bankacılık Sektöründe Karlılık Belirleyicileri”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı 8.
TUSİAD KONJONKTÜR, Üretim ve Enflasyon Bütçe ve Para Politikaları Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi 2001 Yılı Beklentileri, Sayı 26 Ocak 2001, s. 2, www.tusiad.org. Erişim Tarihi: 23.01.2017.
Türkiye Bankalar Birliği, (2016), “Seçilmiş Göstergelerle, Türkiye’de Bankacılık Sektörü ve Uluslararası Karşı- laştırması 22 Mart 2016”, https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7355/TBB_BN_Uluslararasi_Karsi- lastirma.pdf, Erişim Tarihi: 01.02.2017.
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’de Bankacılık Sistemi 1959-2015, www.tbb.org.tr, Erişim Tarihi: 23.04.2017.