Banka Performanslarının Ölçümünde Risk Bazlı Uzaklık Yönlü Fonksiyon Yaklaşımı

Bankacılık sektöründe, özellikle son yıllarda artan rekabetortamı bankaların mevcut kaynakları ile etkin bir şekilde çalışmalarınızorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada Türkiye’defaaliyet gösteren ticari bankaların etkinlikleri, temel çıktılar olankrediler ve portföy yatırımları ile birlikte istenmeyen çıktılar olankredi riski ve piyasa riskini aynı zamanda değerlendirmeye imkantanıyan uzaklık yönlü fonksiyon yaklaşımı ile ölçülmüştür. Yapılananalizler sonucunda, bankaların değerlendirilmesinde yalnızcaolumlu çıktıların kullanılmasının yanıltıcı olacağı, risk seviyelerininasıl yönettiklerinin de dikkate alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

bankacılık, etkinlik, risk, uzaklık yönlü fonksiyon

RISK BASED DIRECTIONAL DISTANCE FUNCTION APPROACH IN EVALUATING BANK PERFORMANCE

In banking sector, especially with the increased competitionin recent years, it becomes very important to work efficiently withavailable resources. Therefore, in this study it is aimed to evaluatethe efficiency of Turkish commercial banks with directional distancefunction approach which allows evaluating the efficiency withmain outputs such as portfolio investments and loans together withundesired outputs such as credit risk and market risk. The resultsshow that while evaluating the banks efficiency just taking into accountthe desired outputs may be misleading and while evaluatinghow they manage their risk levels is also important

Keywords:

banking, efficiency, risk, directional distance function,

PDF

___

Altunbas, Y., M. H. Liu, P. Molyneux and R. Seth. 2000. Efficiency and risk in Japanese banking. Journal of Banking and Finance. 24, 1605-1628. Berger, A. N. and R. DeYoung. 1997. Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking and Finance. 21, 849-870. Cebenoyan, A. S., E. S. Cooperman and C. A. Register. 1993. Firm efficiency and the regulatory closure of S&Ls: An empirical ınvestigation. Review of Economics and Statistic. 75, 540-545. Chang, C. C. 1999. The nonparametric risk-adjusted efficiency measurement: An application to Taiwan’s major rural financial ıntermediaries. American Journal of Agricultural Economics. 81, 902-913. Chang T.C. and Y. H. Chiu. 2006. Affecting factors on risk-adjusted efficiency in Taiwan’s banking ındustry. Contemporary Economic Policy. 24 (4), 634- 648. Chung Y. H., R. Fare and S. Grosskopf. 1997. Productivity and undesirable outputs: A directional distance function approach. Journal of Environmental Management. 51, 229–240. Cingi, S. ve A. Tarım. 2000. Türk banka sisteminde performans ölçümü VZA – Malmquist TFP endeksi uygulaması. Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi. 1, 1-34. Coelli, T.J. 1996. A guide to VZAP version 2.1: A data envelopment analysis program. Centre For Efficiency and Productivity Analysis (CEPA) Working Papers, The University of New England, 8/9, 61-50.