Türkiye Bankacılık Sektörü İçin Alternatif Bir Risk Derecelendirme Modeli
Dünyada yaşanan küreselleşme süreci, bir ülkeden bir diğerine sıçrayan ekonomik ve mali krizlerden en fazla Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri, özellikle de bu ülkelerin mali sektörü içinde en büyük paya sahip olan bankacılık sektörünü etkilemektedir. Bu durum hiç şüphesiz birçok ekonomik nedenin yanı sıra, bankacılığın mevcut yapısal sorunlarından kaynaklanmaktadır. Uluslararası finans piyasalarında meydana gelen gelişmeler, Türkiye bankacılık sektöründe de diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi yapısal bir değişikliğe gitmenin zorunlu olduğunu işaret etmiştir. Finans piyasalarındaki küreselleşme, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma konusundaki kararlılığı, Uluslararası Ödemeler Bankası gibi kurumlar tarafından önerilen yeni düzenlemeler de göz önüne alındığında, uluslararası piyasalar ile bütünleşmesi kaçınılmaz olan Türkiye bankacılık sektöründe risk yönetimi uygulamalarının yerleştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzde bankaların risk yönetimine odaklanmalarının başlıca sebepleri; iş ortamlarındaki coğrafi koşullarda ve ürün çeşitliliği konularındaki büyük değişiklikler, sektör içinde ve dışındaki yüksek rekabet, kurumun ve işlerin karmaşık bir hal alması, teknolojinin çok hızlı ilerlemesi, konusunda eğitilmiş donanımlı personel eksikliği şeklinde sıralanabilir. Modern işletme teorisinin ulaştığı en kapsamlı çözümlerden bir tanesi risk yönetimidir. Çünkü risk yönetimi getiri, sermaye ve riski ilişkilendiren; bunların arasında en uygun dengeyi kuran bir yaklaşımdır.Araştırmada Türkiye bankacılık sektöründeki risklerin belirlenmesine yönelik bir alternatif risk belirleme modeli geliştirilerek, Türkiye bankacılık sektörü içinde yer alan banka gruplarına 2002/Aralık - 2006/Eylül dönemleri için ayrı ayrı faktör analizi uygulanmıştır. Her bir banka grubunun her bir inceleme dönemi için faktör skorları, özdeğerleri ile ağırlıklandırılarak genel faktör değerleri oluşturulmuş ve tüm bankalar bu değere göre sıralanmışlardır. Bu sıralamanın sonuçlarına göre, özel sermayeli ticari bankalar grubu ile mevduat kabul etmeyen bankalar grubu sıralamada üst sıralarda yoğunlaşmışlardır.
An Alternative Risk Ranking Model for Turkish Banking System
The process of globalization and international economic and financial crises significantly influence developing countries such as Turkey and, specifically the banking sector constituting the largest part of the financial sector in these countries. There is no doubt that this fact stems from present structural problems of banking sector as well as several economic reasons. The developments in international financial markets reveal that a structural reform in the Turkish banking system is necessary as in other developing countries. Considering the globalization in financial markets, the determination of Turkey to join the European Union (EU), and recent arrangements offered by institutions such as International Payments Bank, it is necessary that risk management techniques are adopted and practiced widely by the banks in Turkish banking sector which will inevitably integrate with international markets in the long run. In the present day, the main reasons for banks to focus on risk management are great changes in geographic conditions of working places and in product variety; a high degree of competition inside and outside the sector; the increasing complexity of the institution and activities; the rapid development of technology; and the lack of educated and well-endowed staff. One of the best solutions proposed by modern theory of management is risk management. Risk management approach relates yield, capital and risk, finds an optimum equilibrium among these variables.An alternative risk determination model for the risks in Turkish banking sector was developed, applying the factor analysis in bank groups in the Turkish banking sector each period for December 2002 - September 2006. Factor scores, which are weighted with eigenvalue, have constituted for each period and banking group and all banks are ranked by these scores. According to these ranking results, Privately-owned deposit banks with Development and investment banks have been condensation top of the rows in ranking.
___
- 4389 SAYILI BANKALAR KANUNU, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Haziran -2001.
- AKBULUT, Dursun, (1995), "Risk Yönetimi ve Finansman Mühendisliği", Bankacılar Dergisi, Sayı 15,41 - 52.
- AKGÜL, Aziz, (1997), "Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri -SPSS UYGULAMALARI ", Mustafa Kitapevi / Gülüm Kitapevi, Ankara.
- ALTMAN, I. Edward and LORIS, Bettina, (1976), "A Financial Early Warning System For Over-The-Counter Broker-Dealers", The Journal of Finance, Vol. XXXI, No:4, 1201 - 1217.
- ATAN, M., (2002), "Risk Yönetimi Ve Türk Bankacılık Sisteminde Bir Uygulama", Basılmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Ankara.
- BABUŞÇU, Şenol, (1997), "Bankacılıkta Risk Derecelendirilmesi (Rating) ve Türk Bankacılık Sektörüne Uygulanması", Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
- BANKALARIMIZ, (2003), Türkiye Bankalar Birliği Yayını, Yayın No: 223, İstanbul.
- CROUHY, Michael, GALAI, Dan and MARK, Robert, (2001), "Risk Management", Mc Graw Hill, New York.
- ÇOLAK, Ömer, Faruk ve YİĞİDİM, Aslan, (2001), "Türk Bankacılık Sektöründe Kriz", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
- DURER, Salih, (1988), "Türkiye'de Ticaret Bankalarının Sermaye Yapı ve Yeterliliği", Yapı Kredi Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü, Bankacılık Araştırmalar Dizisi No: 8, 1. Baskı, İstanbul.
- ERDOĞAN, İrfan, (1998), "SPSS Kullanım Örnekleriyle Araştırma Dizaynı ve İstatistik Yöntemleri", Emel Matbaası, Ankara.
- FIRAT, O. Ümit ve DEMİRHAN, Ayşe, (2001), "Ticaret Bankalarının Performans Analizi", ODTÜ İktisat Kongresi ERK-2001, 1 - 17, Ankara.
- GREEN, E. Paul and TULL , S. Donald., (1956), "Introduction To Multivariate Statistical Analysis" , John Wiley and Sons Inc., New York.
- JOHNSON, Richard and WICHERN, Dean., (2002), "Applied Multivariate Statistical Analysis", Second Edition, Prentice Hall International Editions.
- KÖYLÜOĞLU, H. Uğur, (2001), "Risk Yönetimi! Zaman Geçirmeden Neden? Nasıl?", Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl 3, Sayı 17, 80 - 84.
- KUTMAN, Önder, (2001), "Türkiye'deki Şirketlerde Erken Uyarı Göstergelerinin Araştırılması", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 4, 59 - 70.
- MERİÇ, G., (1985), "Farklı Sanayi Dallarındaki İşletmelerin Finansal Karakteristiklerinin Karşılaştırılması", Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayınları, Yayın No : 6., Ankara.
- ÖZDAMAR, Kazım, (1999), "Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler)", Kaan Kitapevi, Eskişehir.
- PEKKAYA, Semra, AYDOĞAN, M., Esra ve TOSUNER, Ayhan, (2001), "Türk Bankacılık Sisteminde Finansal Risk Analizi", Çalışma Raporu, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Ekim, Ankara.
- SEZGİN, Cüneyt ve TÜZÜN, Yasemin, (2001), "Dünyada ve Türkiye'de Piyasa Riski Yönetimi Uygulamaları" Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl 3, Sayı 17, 72 -78.
- SINKEY, F. Joseph, Jr., (1975), "A Multivariate Statistical Analysis Of The Characteristics Of Problem Banks", The Journal of Finance, Vol. XXX., No:1,21-36.
- TATLIDİL, Hüseyin, (1996), "Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz", Akademi Matbaası, Ankara.
- TC. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ RAPORU, (2000), "Bankacılıkta Risk Yönetimi", Ankara, 1 - 197,
- TÜSİAD Bankacılık Çalışma Grubu, (2000), "Risk Yönetimi ", 1 - 108.
- ISSN: 1300-1868
- Yayın Aralığı: 3
- Yayıncı: Ekonomik Yaklaşım Derneği
Sayıdaki Diğer Makaleler
Türkiye Bankacılık Sektörü İçin Alternatif Bir Risk Derecelendirme Modeli
Para Krizi Modellerine İlişkin Bir Değerlendirme
Poliklinik ve Ameliyat Hizmeti Veren Hastanelerin Sahiplarine Bağlı Olarak Oluşan Refah Kayıpları
Filiz YEŞİLYURT, M. Ensar YEŞİLYURT
Suç Sanayinin Alanı İnsan Ticareti: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme
Hakan Naim ARDOR, Fahriye ÖZTÜRK
Daraltıcı Devalüasyon Hipotezi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama