TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ: 2004-2011 YILLARI UYGULAMASI

Bu çalışma, 2004-2011 yılları arasında, Türk bankacılık sektöründe aralıksız olarak faaliyet gösteren 10 adet özel sermayeli mevduat bankaları ve 5 adet yabancı sermayeli mevduat bankaları ekseninde yapılmıştır. Söz konusu bankalarının etkinlikleri, Ölçeğe Göre Değişken Getiri varsayımı altında, girdi odaklı Veri Zarflama Analizi-VZA yöntemi, 2004 ve 2011 yılları bilanço ve gelir tabloları kullanılarak, “Win4deap” paket programı ile ölçülmüştür. Araştırmada 3 adet girdi ve 2 adet çıktı değişkeni kullanılarak, Karar Verme Birimleri-KVB için ölçeğe göre değişken getiri etkinliği ölçümü yapılmış olup, elde edilen bulgular sonucunda ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında 2004 yılında 7 KVB, 2005 yılında 7 KVB, 2006 yılında 6 KVB, 2007 yılında 8 KVB, 2008 yılında 7 KVB, 2009 yılında 5 KVB, 2010 yılında 7 KVB ve 2011 yılında ise 7 KVB teknik olarak etkindir. KVB’lerinin genel durumu incelendiğinde ise, sektörün ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında teknik etkinliği 2004 yılında % 94, 2005 yılında % 98, 2006 yılında % 96, 2007 yılında % 99, 2008 yılında % 98, 2009 yılında % 90, 2010 yılında % 90 ve 2011 yılında ise % 97 gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Uluslararası Sermaye Hareketleri, Veri Zarflama Analizi, Türk Bankacılık Sektörü, Banka Etkinliği, Türkiye

-

This research is made by the pivot of 10 private capital deposit banks and 5 foreign capital deposit banks that are repeatedly operating in the Turkish banking sector between 2004-2011. The activities of the banks in question, are evaluated under the assumption that Variable Gainings According To Scale, by the Method of input oriented Data Envelopment Analysis, by using balance sheets and income charts in 2004-2011, and “Win4deap” package program. In this research, Variable Gainings According To Scale is measured for Decision Making Units-DMU by using 3 input and 2 output variables, here are the findings that are obtained; under the assumption of Variable Gainings According To Scale in 2004 7 DMU, in 2005 7 DMU, in 2006 6 DMU, in 2007 8 DMU, in 2008 7 DMU, in 2009 5 DMU, in 2010 7 DMU and in 2011 7 DMU are technically active. When we analysed the general situation of DMUs, under the assumption of Variable Gainings According To Scale in 2004 94%, in 2005 98%, in 2006 96%, in 2007 99%, in 2008 98%, in 2009 90%,in 2010 90% and in 2011 97% of the sector’s technical activity came true

Keywords:

International Fund Flows, Data Envelopment Analysis, Turkish Banking Sector, Bank Activity, Turkey,

PDF

___

ALY, H.Y., GRABOWSKI R., PASURKA, C., RANGAN, N. (1990). “Technical, Scale and Allocative Efficiencies in U.S. Banking: an Empirical Investigation” Review Of Economics And Statistics pp. 211-218.
AYDEMİR, Zeynep Canan, (2002). “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kapsamında İllerin Kaynak Kullanım Görece Verimlilikleri: Veri Zarflama Analizi Uygulaması” Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3099/verimlil.pdf (26.05.2010).
CHARNES, A., COOPER W.W. (1962). Programing with Linear Fractional Functionals, Naval Research Logistics Quarterly Vol.9 (3/4), pp.181-184.
CHARNES A., COOPER W., RHODES, E. (1981). Evaluating Program and Managerial Efficiency: An Application of Data Envelopment Analysis To Program Follow Through, Management Science Vol.27 No.6 pp.668-697.
CİNGİ, S., TARIM , A. (2000). Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü VZA – Malmquist TFP Endeksi Uygulaması, Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi Cilt: 01 Sayı: 2000, ss.1-34.
DAĞ, Sinan, (2011). “Türkiye’ deki Katılım ve Mevduat Bankalarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Karşılaştırılması” Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
DİNÇER, S.E. (2008). Veri Zarflama Analizinde Malmquist Endeksiyle Toplam Faktör Verimliliği Değişiminin İncelenmesi ve İMKB Üzerinde Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt: XXV Sayı: 2, ss.825-846.
ELYASIANI, E. MEHDIAN, S., (1990). Efficiency in the Commercial Banking İndustry, a Production Frontier Approach, Applied Economics Vol.22 pp.539-551.
ERTUĞRUL, A., ZAİM, O. (1996). Türk Bankacılığında Etkinlik: Tarihi Gelişim Kantitatif Analiz, Bilkamat İşletme ve Finans Yayınları No: 3, Ankara.
FERRIER, G. D., LOVELL C.A. (1990). Measuring Cost Efficiency in Banking: Econometric and Linear Programming Evidence, Journal of Econometrics, Vol.46 pp.229- 245.
KAPARAKIS, E., MILLER, I., STEPHEN, M., ATHANASIOS, N.G. (1994). Short- run Cost Inefficiency of Commercial Banks: A Flexible Stachastic Frontier Approach, Journal of Maney, Credit and Banking, pp. 165 185.
KARACAER, Ş. (1998). Antalya Yöresindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Toplam Etkinlik Ölçümü: Bir Veri Zarflama Analizi Uygulaması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
KARSAK, E., İşcan, E.F. (2000). Çimento Sektöründe Göreli Faaliyet Performanslarının Ağırlık Kısıtlamaları ve Çapraz Etkinlik Kullanılarak Veri Zarflama analizi ile Değerlendirilmesi, Endüstri Mühendisleri Dergisi Cilt: 11 Sayı: 3 ss.2-10.
KÜÇÜKAKSOY, İ., ÖNAL, S. (2011). The Measurement of the Efficiencies of the Domestic and Foreign Deposit Banks Acting in Turkish Banking Sector by Malmquist Total Efficiency Index: Application for the Years 2004-2009, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences Vol.43, pp.71-87.
ORUÇ, K.Oğuzhan, GÜNGÖR, İbrahim ve DEMİRAL, M.Fatih, (2009). “Üniversitelerin Etkinlik Ölçümünde Bulanık Veri Zarflama Analizi Uygulaması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya, S.22.
ÖZBEK, Mehmet E., M. De La GARZA, Jesus, TRIANTIS, Konstantinos, (2009). “Data Envelopment Analysis as a Decision – Making Tool For Transportation Professionals”, Journal of Transportation Engineering, Asce / November, pp. 822 – 831.
Türkiye Bankalar Birliği (2004). İstatistiki Raporlar, Bankalarımız Kitabı, http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Istatistiki_Coklu_Raporlar.aspx?Rid=387 (02.01.2010).
Türkiye Bankalar Birliği (2005). İstatistiki Raporlar, Bankalarımız Kitabı, http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Istatistiki_Coklu_Raporlar.aspx?Rid=386 (02.01.2010).
Türkiye Bankalar Birliği (2006). İstatistiki Raporlar, Bankalarımız Kitabı, http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Istatistiki_Coklu_Raporlar.aspx?Rid=294 (02.01.2010).
Türkiye Bankalar Birliği, (2007). İstatistiki Raporlar, Bankalarımız Kitabı, http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Istatistiki_Coklu_Raporlar.aspx?Rid=286 (02.01.2010).
Türkiye Bankalar Birliği (2008). İstatistiki Raporlar, Bankalarımız Kitabı, http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Istatistiki_Coklu_Raporlar.aspx?Rid=464 (02.01.2010).
Türkiye Bankalar Birliği (2009). İstatistiki Raporlar, Bankalarımız Kitabı, http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Istatistiki_Coklu_Raporlar.aspx?Rid=914 (02.01.2010).
TCMB-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2010). İstatistiki Raporlar, http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html (04.03.2011).
WORTHINGTON, A. (2000). Technical Efficiency and Techonological Change in Australian Bulding Societies, ABACUS Vol.36, No.2, pp.180-197.
YOLALAN, R. (1996). İşletmeler Arası Göreli Etkinlik Ölçümü, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No. 483, Ankara.