TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 2001-2015 DÖNEMİ İÇİN CAMELS YÖNTEMİYLE PERFORMANS ANALİZİ (TURKISH BANKING SECTOR PERFORMANCE ANALYSIS BY CAMELS METHOD FOR 2001-2015 PERIOD)

ÖZETCamels performans analizi modeli, özellikle ABD’de uzaktan denetimin önemli araçlarından biri olmakla birlikte, ülkemizin de aralarında bulunduğu birçok ülkede ulusal denetim otoriteleri tarafından kullanılan değerlendirme sistemidir. Camels analizinde Sermaye yeterliliğini C, varlık kalitesini A, yönetim yeterliliğini M, kazanç durumunu E, likiditeyi L temsil ederken, S piyasa risklerine duyarlılığı sembolize etmektedir. Uluslararası ekonomik birimlerce kabul gören Camels analizi yöntemiyle Türk bankacılık sektörünün 2001-2015 yılları arasındaki performansını değerlendirmek ve bu dönemde yaşanılan iktisadi krizlerin sektör üzerindeki etkisini görmek çalışmamızın temel amacını oluşturmaktadır. Yapılan analiz neticesinde, kamu sermayeli mevduat bankalarının piyasa risklerine karşı daha duyarlı oldukları belirlenmiş, özel sermayeli mevduat bankalarının ise karlılık açısından önde oldukları ortaya çıkmıştır. Yabancı sermayeli mevduat bankalarının ise likidite ve aktif kalitesi açısından diğer bankalara göre bir adım önde oldukları gözlemlenmiştir. ABSTRACT The Camels performance analysis model is an evaluation system used by national supervisory authorities in many countries, including our country, as well as being one of the most important tools for remote control in the United States. In the analysis of Camels, capital adequacy is represented by C, asset quality A, management adequacy M, earnings status E, liquidity L, and S represents sensitivity to market risks. The main aim of our study is to evaluate the performance of the Turkish banking sector between 2001-2015 and to see the effect of the economic crises experienced in this period on the banking sector by using the Camels analysis method which is accepted as an international economic unit. As a result of the analysis, it is determined that public deposit banks are more sensitive to market risks and private deposit banks are leading in terms of profitability. It is observed that foreign deposit banks are one step ahead of other banks in terms of liquidity and asset quality. Key Words: CAMELS Analysis, Capital Adequacy, Turkish Banking Sector

Anahtar Kelimeler:

CAMELS Analizi, Sermaye Yeterliliği, Türk Bankacılık Sektörü

PDF

___

Cole, R. A., & Gunther, J. W. (1998). Predicting bank failures: A comparison of on-and off-site monitoring systems. Journal of Financial Services Research, 13(2), 103-117.
Çinko, M., & Avcı, E. (2008). CAMELS Derecelendirme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Başarısızlık Tahmini. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 2(2), 25-48.
Dash, M., & Das, A. (2009). A CAMELS analysis of the Indian banking industry.
Dincer, H., Gencer, G., Orhan, N., & Sahinbas, K. (2011). A performance evaluation of the Turkish banking sector after the global crisis via CAMELS ratios. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 1530-1545.
Feldman, R., & Schmidt, J. (1999). What are CAMELS and who should know?.
Gupta, P. K. (2014). An analysis of Indian public sector banks using CAMEL approach. IOSR Journal of Business and Management, 16(1), 94-102.
Hays, F. H., De Lurgio, S. A., & Gilbert, A. H. (2009). Efficiency ratios and community bank performance. Journal of Finance and Accountancy, 1(1), 1-15.
Kapucu, H., & Şiriner, İ. (2007). Kriz Sonrası Yabancı Sermaye Akımlarının Türk Bankacılık Sektöründeki Sermaye Yoğunlaşması Üzerine Etkisi (2000-2007). Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Uluslararası Finans Sempozyumu “Finans Sektöründe Yabancı Sermaye”, 14, 163-182.
Kaya, Y. T. (2001). Türk bankacılık sektöründe Camels analizi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu MSPD Çalışma Raporu, (2001/6).
Mitrică, E., Moga, L., & Stănculescu, A. (2010). Risk Analysis of the Romanian Banking System–an Aggregated Balance Sheet Approach.
Nurazi, R., & Evans, M. (2005). An Indonesian study of the use of CAMEL (S) ratios as predictors of bank failure. Journal of Economic and Social Policy, 10(1), 6.
Roman, A., & Şargu, A. C. (2013). Analysing the financial soundness of the commercial banks in Romania: an approach based on the Camels framework. Procedia economics and finance, 6, 703-712.
Rozzani, N., & Rahman, R. A. (2013). Camels and performance evaluation of banks in Malaysia: conventional versus Islamic. Journal of Islamic Finance and Business Research, 2(1), 36-45.
Sakarya, Ş. (2010). Camels Derecelendirme Sistemine Göre İMKB'deki Yerli ve Yabancı Sermayeli Bankaların Karşılaştırmalı Analizi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD).
Sarker, A. A. (2008). CAMELS Rating System in the Context of Islamic Banking: A Proposed ‘S’ for Shariah Framework. Islami Bank Training & Research Academy.
Şen, A., & Solak, S. (2011). Ticari bankacılık sektörünün Camels analizi: Türkiye örneği. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48 (554), 51-65.
Wirnkar, A. D., & Tanko, M. (2008). Camels and banks performance evaluation: The way forward. Available at SSRN 1150968.