Türkiye’de 2005-2010 döneminde mevduat bankalarının etkinliği ve toplam faktör verimliliğindeki değişme

Türkiye’de 2001 krizi sonrası bankacılık sektöründe finansal ve operasyonel açıdan yeniden yapılandırma süreci yaşanmıştır. Kriz öncesi küçük ölçekli bankaların faaliyet gösterdiği sektörde, yeniden yapılandırma çalışmalarından sonra, banka sayısında azalma, ölçeklerde artış meydana gelmiştir. Takip eden dönemde, bankacılık sektörü artan yabancı sermaye yatırımları ve küresel finansal krizden etkilenmiştir. Türkiye’de ağırlıklı olarak mevduat bankalarından oluşan bankacılık sektörü, finansal sistemin aktif büyüklüğü içinde %76’lık paya sahiptir. Türkiye’de finansal sistemin işleyişinde bankacılık sektörü temel belirleyicidir. Bu çalışmada mevduat bankalarının aracılık işlevini yerine getirmede etkin ve verimli çalışıp çalışmadığı araştırılmaktadır. Bu amaçla 2005-2010 döneminde 32 mevduat bankası için, Veri Zarflama Analizi kullanılarak, Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi değerleri hesaplanmış ve bankalar toplam faktör verimliliğindeki değişmeler açısından değerlendirilmiştir.

Total factor productivity change and effectiveness of deposit banks in Turkey during 2005-2010

After the 2001 crisis, Turkish banking sector had experienced restructuring process in terms of financial and operational point of view. Before the crisis, small size banks were operating in the sector. However, after the efforts of restructuring process of banking sector, the number of banks decreased and the scale of banks increased. In the following period, Turkish banking sector influenced by increase of foreign capital investments and affected by global financial crisis. Banking sector of Turkey mainly composed by deposit banks and it has a share of %76 in asset size of the financial system. The banking sector of Turkey is the main determinant of financial system operations. In this study, we investigated efficiency and productivity of deposit banks which is acting as an intermediary in financial system. For this purpose, in Turkey between 2005 and 2010, Malmquist Total Factor Productivity Index is calculated by using data envelopment analysis for 32 deposit banks, and the results of factor productivity changes are evaluated for banking sector.

PDF

___

. Anayiotos, G., Toroyan, H. and Vamvakidis, A. (2010). The Efficiency of Emerging Europe’s Banking Sector Before and After The Recent Economic Crisis, Financial Theory and Practice, 34 (3), 247-267.
. Bakırcı, F. (2006). Sektörel Bazda Bir Etkinlik Ölçümü: VZA ile Bir Analiz, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (2), 199-217.
. BDDK, (2009). “Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler”, 15 Ocak 2012 tarihinde http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Raporlar/Bankacilikta_Yapisal_Gelismeler/8280byg20 09.pdf adresinden erişildi.
. BDDK, (2011). “Finansal Piyasalar Raporu”, Eylül 2011, Sayı 23. 15 Ocak 2012 tarihinde http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Raporlar/Finansal_Piyasalar_Raporlari/10385fpr_eyl20 11_121211.pdf adresinden erişildi.
. Chortareas, G. E., Garza-Garcia, J. G., and Girardone, C. (2011). Banking Sector in Latin America: Market Power Versus Efficiency, Review of Development Economics, 15 (2), 307-325.
. Coelli, T.J. (1996). A Guide to DEAP Version2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program, CEPA Working Papers Department of Econometrics University of New England, 96/08.
. Caves, D. W., Christensen, L.R. and Diewert, W.E. (1982). The Economic Theory of Index Numbers and the Measurement of Input, Output, and Productivity, Econometrica, 50 (6), 1393-1414.
. Çalmaşur, G. (2008). İmalat Sanayinde Toplam Faktör Verimliliği: Erzurum Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi S.B.E İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
. Demir, Y. ve Gençtürk, M. (2006). İMKB’de İşlem Gören Yerli ve Yabancı Bankaların Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçümü, D.E.Ü. İ.İ.B.F Dergisi, 21 (2), 49-74.
. Demirbaş, M. ve Sezgin, F.H. (2010). Likidite Krizi Sürecinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler ve Türkiye’deki Bankacılık Sektörünün Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi:2006-2010 Dönemi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12/3, 135-158.
. Drake, L., Hall, M.J.B., and Simper, R. (2009). Bank Modelling Methodologies: A Comparative Non- Parametric Analysis of Efficiency in the Japanese Banking Sector, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 19, 1-15.
. Eleren, A. ve Özgür, E. (2006). Türkiye’de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarının Veri Zarflama Yöntemi ile Etkinlik Analizlerinin Yapılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, 7 (2), 53-76.
. Fare, R. and Grosskopf, S. (1992). Malmquist Productivity Indexes and Fisher Ideal Indexes,The Economic Journal, 102 (410), 158-160.
. Fare, R.; Grosskopf, S., Norris, M. and Zhang, Z. (1994). Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries,The American Economic Review, 84 (1), 66-83.
. Fare, R.; Tatje, E.G., Grosskopf, S. ve Lovell, C.A.K. (1997). Biased Technical Change and the Malmquist Productivity, The Scandinavian Journal of Economics, 99 (1), 119-127.
. Karacabey, A. (2002). Türk Bankalarındaki Üretim Değişiklikleri ve Nedenleri, Ankara Üniversitesi SBF, Gelişme ve Toplum Araştırmaları Merkezi, Tartışma Metinleri, No 42, 20 Aralık 2012 tarihinde http://www.politics.ankara.edu.tr/eski/dosyalar/tm/SBF_WP_42.pdf adresinden erişildi.
. Özgür, E. (2008). Kamu Bankalarının Finansal Etkinliği, Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (3), 247-260.
. Öndeş,T. ve Yerdelen, C. (2008). Türk Bankacılık Sistemindeki Bankaların 2003-2006 Dönemindeki Göreceli Etkinliklerinin Araştırılması, Ekev Akademi Dergisi, Yıl 12, 37, 403-413.
. Paul, S. ve Kourouche, K. (2008). Regulatory Policy and the Efficiency of the Banking Sector in Australia, The Australian Economic Review, 41 (3), 260-271.
. Seyrek, İ.H, Ata, H.A. (2010). Veri Zarflama Analizi ve Veri Madenciliği ile Mevduat Bankalarında Etkinlik Ölçümü, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar,4 (2), 67-84.
. Sok-Gee, C. (2011). Technical Efficiency of Commercial Banks in China: Decomposition into Pure Technical and Scale Efficiency, International Journal of China Studies, 2 (1), 27-38.
. TBB, (2008). 50. Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye’de Bankacılık Sistemi “1958-2007”, Türkiye Bankalar Birliği Yayın no:262.
. Thannassoulis, E. (1999). Data Envolopment Analysis and Its Use in Banking, Interfaces, 29 (3), 1-13.
. Thannassoulis, E., Dyson, R.G., and Foster, M. J. (1987). Relative Efficiency Assessments Using Data Envelopment Analysis: An Application to Data on Rates Departments, The Journal of The Operational Research Society, 38 (5), 397-411.
. TBB, Türkiye Bankalar Birliği İstatistikî Raporları, 20 Aralık 2011 tarihinde http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Tum_Raporlar.aspx adresinden erişildi.