Durağan Olmayan Zaman Serilerinde Alternatif Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Pamuk Fiyat Analizi

Turan BİNİCİ Özet: Bu çalışmada, durağan olmayan zaman serileri için kullanılan tahmin tekniklerinin kar- şılaştırmalı analizi yapılmıştır. Tek değişkenli analiz için Box-Jenkins, Çok değişkenli analizler için Çoklu Regresyon ve Yapay Sinir Ağları yöntemleri kullanılmıştır. Veri olarak 2000-2014 yıllarına ait aylık Türkiye pamuk fiyatları, Dünya pamuk fiyatları, Türkiye buğday fiyatları ve Türkiye mısır fiyat- ları kullanılmıştır. Analiz yöntemlerinin tahmin gücünü ölçmek için verilerin % 10luk kısmı analize dâhil edilmemiştir. Yapılan analizler sonucunda kullanılan yöntemlerin son 18 aylık dönemle ilgili elde edilen tahmin değerleri karşılıklı olarak incelenmiştir. Birim kök testleri uygulanarak değişken- lerin durağanlığı incelenmiştir. Türkiye pamuk fiyatlarına bir ve iki yapısal kırılmaya kadar izin veren sırasıyla Zivot-Andrews ve Lumsdaine-Papell yapısal kırılmalı birim kök testleri uygulanmıştır. Box- Jenkins (ARIMA) yöntemi ile Türkiye pamuk fiyatlarının geçmiş değerleri dikkate alınarak uygulama yapılmıştır. En uygun ARIMA seviyesinin (3,1,2) olduğuna karar verilmiştir. Çok değişkenli yöntemler için bağımlı değişken, Türkiye pamuk fiyatları, bağımsız değişkenler, Dünya pamuk fiyatları, Türkiye buğday fiyatlar, Türkiye mısır fiyatları ve bütün değişkenlerin bir gecikmeli değerleri kullanılmıştır. Çoklu Regresyon Analizi ile elde edilen tahmin sonuçları incelenmiştir. Yapay Sinir Ağları için en uy- gun ağ mimarisi (7,7,1)olarak bulunmuştur. Tahmin değerlerini karşılaştırmak için MAPE, SSE, MSE ve RMSE performans kriterleri kullanılmıştır. Yapay Sinir Ağlarının diğer tahmin yöntemlerine göre daha başarılı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler:

Kırılmalı Birim Kök Testleri, Pamuk Fiyatları A Comparative Investigation of Alternative Estimation Methods in Non-Stationary Time Series: Analysis of Cotton Price

Abstract: In this study, comparative analysis of the predective techniques used for non-stationary time series had been made.The method of Box-Jenkins for univariate analysis, Multiple Regression Analysis and Artificial Neural Networks techniques for multivariate analysis had been used. The monthly prices of cotton in Turkey and World and also the monthly price of wheat and corn in Turkey used as time series data. %10 of the data hadn t been included in the analysis to measure the predictivite power of analysis methods. At the end of the analysis, predicted values obtained about the last 18 months period had been examined in mutual. The stationary of the variables were examined by applying unit root tests. Zivot-Andrews structural break unit root test which allows single structural break and Lumsdaine-Papell structural break unit root test which allows two structural breaks has been applied to Turkey cotton prices. Past values of prices Turkish cotton has been applied with

PDF

___

Akgül, I. (2003). Zaman Serilerinin Analizi ve ARIMA Modelleri. İstanbul: DER Yayınları.
Anonim. (2011). http://www.dunya.com/guncel/ham-petroldeki-artis-pamuk-fiyatlarini- ziplatti-1159774h.htm
Ataseven, B. (2007). Satış Öngörü Modellemesi Tekniği Olarak Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı: "Petkim'de Uygulanması". (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Barışık, S. ve Çevik, E. İ. (2008). "Yapısal Kırılma Testleri Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi". KMU İİBF Dergisi, 8(14): 109-134.
Baş, N. (2006). Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı ve Bir Uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
Biçen, C. (2006). Box Jenkins Zaman Serisi Analiz Yöntemi İle İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları Tahminlerinin Karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Çelik, B. (2008).Yapay Sinir Ağları Metodolojisi İle Zaman Serisi Analizi: Teori ve Uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
David, D. B. ve Lumsdaine, R. L. ve Papell, D. H. (2003). "Unit Roots, Postwar Slowdowns and Long-Run Growth: Evidence From Two Structural Breaks". Empiricial Economics, 303-319.
Demir, R. (2007). Yapay Sinir Ağları Yardımı İle Şirket Birleşmelerinin Kestirimi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Doğan, Z, (2000). Zaman Serilerinin Analizinde ARIMA ve Deterministik Modellerin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Elma, Ç, A. (2008). Yapısal Kırılmalar Altında Birim Kök Testleri ve Eşbütünleşme Ana- lizi: Para Talebi İstikrarı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Elmas, Ç. (2010). Yapay Zeka Uygulamaları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Elmas, B. Yakut, E. ve Alkan, Ö. (2011). "İşletmelerin Mali Başarısızlığının Yapay Sinir Ağları ve Lojistik Regresyon Modeli ile Tahmin Edilmesi". Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 48(560): 45-56.
Gujarati, D, N. (2000). Temel Ekonometri. Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Güriş, S. Çağlayan, E. (2010). Ekonometri Temel Kavramlar. İstanbul: DER Yayınları.
Lumsdaine, R. L. ve Papell, D. H. (1997). "Multiple Trend Breaks and the Unit-Root Hypothesis". The Review of Economics and Statistics, 79(2): 212-218.
Özdemir, Ö. (2008). Zaman Serisi Modellemesinde Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı ve Bir Uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Öztemel, E. (2012). Yapay Sinir Ağları. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
Sevüktekin, M. ve Nargeleçekenler, M. (2010). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi EVi- ews Uygulamalı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Usta, A, S. (2007). Yapay Sinir Ağları Uygulaması Kullanılarak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Değerlerinin Öngörü Modellemesi ve Analizi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yavuz, N, Ç. (2006). "Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi". Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2): 162-171.
Yılancı, V. (2009). "Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye İçin İşsizlik Histerisinin Sınanması". Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10(2): 324-335.
Yılancı, V. Öztürk, Z. A. (2010). "Türkiye İle En Büyük Beş Ticaret Ortağının Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Entegrasyon İlişkisinin Analizi: Yapısal Kırılmalı Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi". Erciyes Üniversitesi, İ İ B F Dergisi, Sayı:36: 261-279.
Yıldız, D. (2009). Zaman Serileri Analizi ve Yapay Sinir Ağları İle Tahmin: Yabancı Portföy Yatırımları Üzerine Uygulama. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yurtoğlu, H. (2005). Yapay Sinir Ağları Metodolojisi İle Öngörü Modellemesi: Bazı Makroekonomik Değişkenler İçin Türkiye Örneği. (DPT Uzmanlık Tezi). Yayın No: DPT: 2683. Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü,
Zivot, E. ve Andrews, D. W. K. (1992). "Further Evidence on the Great Crash, the Oil- Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis". Journal of Business Economic Statistics,10(3): 251-270.