Ticari Bankaların Etkinliklerinin VZA ve Malmquist TFV Endeksi ile İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyette bulunan ticari bankaların etkinlik ve verimliliklerini analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de faaliyette bulunan 2005-2019 yıllarına ait kesintisiz verilerine ulaşılan 23 ticari bankanın etkinlik ve verimlilikleri Veri Zarflama ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Analizi ile incelenmektedir. Analizde şube sayısı, personel sayısı, faiz dışı ve faiz giderleri girdi olarak kullanılırken faiz dışı ve faiz gelirleri çıktı olarak kullanılmıştır. Etkinlik sonuçlarına genel olarak bakıldığında yabancı sermayeli bankalar diğer banka gruplarına göre daha etkin durumdadır. Yabancı sermayeli bankalardan etkinlikleri en yüksek düzeyde olan bankalar genellikle aktif büyüklüğü düşük bankalar olmakla birlikte belirlenen girdileri daha etkin kullanıp diğer bankalara kıyasla daha verimli çıktılar elde eden bankalardır. 2008 krizinin etkisiyle sektör olarak etkinlik oranlarında düşüş meydana gelmiştir. 2018 yılına göre 2019 yılı sonuçlarına bakıldığında ise analize dahil edilen bankaların yaklaşık %61’inin (23 bankadan 14’ü) etkinliklerinde artış meydana gelmiştir. Ayrıca teknolojik etkinlikte hiçbir banka grubunda gerileme görülmemiştir. Teknolojik etkinlikte kamu sermayeli bankalar yabancı sermayeli ve özel sermayeli bankalara göre geri planda kalmaktadır. Toplam Faktör Verimliliğindeki Değişime göre analizde incelenen bankalardan gerileme gözlemlenmemektedir. Banka grubu bazında en yüksek ilerleme Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarına aittir.

The aim of this study is to analyze the efficiency and productivity of commercial banks operating in Turkey. For this purpose, the efficiency and productivity of 23 commercial banks operating in Turkey, whose continuous data of the years 2005-2018 were reached, have been analyzed through DEA and Malmquist Total Factor Productivity Analysis. In the analysis, the number of branches, number of personnel, non-interest and interest expenses were used as input, while non-interest and interest income were used as output. Looking at the efficiency results in general, banks with foreign capital are more effective than other bank groups. The banks with the highest level of efficiency from foreign banks are banks with low asset size, but they are the ones that use the specified inputs more efficiently and obtain more efficient output compared to other banks. As a result of the 2008 crisis, there has been a decrease in efficiency rates as a sector. Considering the results of 2019 compared to 2018, approximately 61% of the banks included in the analysis (14 out of 23 banks) increased their activities.. Moreover, there was no decline in technological efficiency in any bank group. In technological efficiency, public capital banks are in the background compared to foreign capital and private capital banks. According to the Change in Total Factor productivity, no decline is observed from the banks analyzed in the analysis. The highest progress per bank group belongs to Foreign Capital Deposit Banks

Keywords:

Commercial Banking, Efficiency in Banks, Productivity Data Envelopment Analysis, Malmquist TFP Index,

PDF

___

Abbas, M., Hammad, R. S., Elshahat, M. F., ve Azid, T. (2015). “Efficiency, Productivity and İslamic Banks: An Application of DEA and Malmquist İndex”. Humanomics, 31(1). 118-131. Retrieved from, https://search.proquest.com/docview/16505 61731?accountid=8403
Ada, A. A. ve Dalkılıç, N. (2014), "Efficiency Analysis in Islamic Banks: A Study for Malaysia and Turkey", BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 8(1), 9-33
Akyüz, Y., Yıldız, F. ve Kaya, Z., (2013) "Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi İle Toplam Faktör Verimlilik Ölçümü: BIST'te İşlem Gören Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 110-130.
Andersen, P. ve N.C., Petersen, (1993), “A Procedure for Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis”, Management Science 39(10): 1261-1264.
Ateş, A. ve Esmer, S. (2013). "VZA Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: 2009 Küresel Finans Krizinin Türk Konteyner Terminallerine Etkisi", II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Bildiriler Kitabı, 75-84.
Bakırcı, F., (2006). Üretimde Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü Veri Zarflama Analizi Teori ve Uygulama . Ankara: Atlas Yayınları
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK, https://www.bddk.org.tr/
Banker RD, Charnes A, Cooper WW (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiency in Data
Banker, R.D., Cooper, W.W., Seiford, L.M., Thrall, R.M., Zhu, J. (2004), “Returns to Scale in Different DEA Models”, European Journal of Operational Research, Vol. 154, pp.345-362.
Behdioğlu, S. ve Özcan, G. (2009) "Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (3), 301-326.
Bektaş, H., (2013), Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi, Sosyoekonomi, 19 (19) : 277-294
Bolaman Avcı Ö. ve Öztaş Gülin Z. (2016), “Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik 1998 2014 Döneminde Veri Zarflama Analizi Uygulaması”, Bankacılar Dergisi, 97, 37-72.
Boussofıane, A., Dyson, R. ve Rhodes, E. (1991). “Applied Data Envelopment Analysis”, European Journal of Operational Research, Vol. 52, No. 1, pp. 1-15.
Buğan, M., F., (2015). Katılım Bankaları İle Konvansiyonel Bankaların Etkinliklerinin VZA ve Malmquist TFV Endeksi İle Karşılaştırılması, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi
Budak, H. (2011). “Veri zarflama analizi ve Türk bankacılık sektöründe uygulaması”, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(3), 95‐ 110.
Büyükakin, F., ve Kapkara, S. (2016), “Katılım Bankalarının Veri Zarflama Yöntemi İle Verimlilik Ve Etkinlik Analizi Üzerine Bir Değerlendirme (2010-2015 Dönemi)” International Congress of Management Economy and Policy (pp.388-410). İstanbul, Turkey.
Caves, D., Christensen, L., ve Diewert, W. (1982). Multilateral Comparisons of Output, Input, and Productivity Using Superlative Index Numbers. The Economic Journal, 92(365), 73-86. DOİ:10.2307/2232257
Charles V. ve Kumar M. (2012). “Data Envelopment Analysis and Its Applications to Management”, Cambridge Scholars Publisher, ProQuest Ebook Central, Retrieved from https://search.proquest.com/ legacydocview/EBC/1133039?accountid=8403
Charnes, A., Cooper, W.W. , Rhodes, E. ,(1978), “Measuring the Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operation Research, 429-444.
Cooper, W. W., Seiford, L. M. ve Tone, K. (2006). Data Envelopment Analysis: a Comprehensive Text With Models, Applications, References and DEA-Solver Software (2. bs): Springer Science & Business Media.
Çelik Ş., Öncü E. ve Yenice S. (2018), “Türkiye’deki Bankaların Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10, 156 171
Çolak, Ö. ve Öçal, T. (1999). Finansal Sistem ve Bankalar, Ankara: Nobel Yayınları.
Deliktaş, E. (2002). "Türkiye Özel Sektör İmalât Sanayiinde Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi" Odtü Gelişme Dergisi, 29(3-4):247-284.
Eken, M.H. ve Kale, S. ,(2011), “Measuring Bank Branch Performance Using Data Envelopment Analysis: The Case of Turkish Bank Branches”, African Journal of Business Management, 5(3): 889-901.
Fare R., Grosskopf, S., Norris M., Zong Z.Y (1994). "Productivity Growth Technical Progress and Efficiency Change in Industry", American Economic Review Combine with Journal of Economic Literature and Journal of Economic Perspect, N.84, 66-80.
Farrell, M.J. (1957), The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General), 120: 253-281. doi:10.2307/2343100
Hajıhassanıasl, S. ve Nasırı, N. (2019). “İran’da Seçilmiş Bankaların Etkinlik Analizi: 2013-2016 Doğu Azerbaycan Örneği”, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 4(8), 72-90, DOI: 10.25204/iktisad.484517
Jreisat, A. ve Paul, S., (2011), “Technical Efficiency of Jordanian Banking Sector Based on DEA Approach”, Terengganu International Finance and Economics Journal, 1. 11-24.
Keskin Benli, Y. (2012), "Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği (TFV): Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama" , Ege Akademik Bakış, 12(3), 369-382.
Khan, M S J., Samsudin, S. ve Islam, R. (2017), "Efficiency of banks in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand", International Journal of Social Economics, Vol. 44 No. 12, pp. 2302-2312. https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2016-0020
Öner, M. ve Demirel Arıcı, N.. (2018). “Türk Bankacılık Sektörünün Etkinlik ve Verimlilik Analizi: 2012-2017 VZA ve Malmquist TFV Endeksi Uygulaması”, Bankacılar Dergisi, Sayı 106, 18-36
Özdemir, D., Topçuoğlu, Ö. ve Kişioğlu Ö. F. (2019). “Vergi Harcamalarının Vergi Gelirleri Açısından Etkinliği: 2006-2018 Döneminin Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, 176: 380-405
Özer, H., ve Topçuoğlu, Ö.. (2017). “Türk Çimento Sektöründe MülkiyetEtkinlik İlişkisi: Vza ve Tobit Model Uygulaması”. Verimlilik Dergisi, (4). 141-168. Retrieved From http://dergipark.org.tr/verimlilik/issue/31514/345315
Ray, Subhas C., (2004), “Data Envelopment Analysis: Theory and Techniques for Economics and Operations Research”, New York: Cambridge University Press.
Sherman, H. D. ve Gold, F., (1985), “Bank branch operating efficiency: Evaluation with Data Envelopment Analysis”, Journal of Banking & Finance, 9(2), 297-315
Sufian, F. ve Noor, M. (2009), "The determinants of Islamic banks' efficiency changes: Empirical evidence from the MENA and Asian banking sectors", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 2 No. 2, pp. 120-138. https://doi.org/10.1108/17538390910965149
Tone, K., (2004). "Malmquist Productivity Index" Handbook on Data Envelopment Analysis, Springer US.
Ulucan, A. ve Karacabey, A. A., (2002), “İMKB Hisse Senedi Piyasasının Teknik Etkinliğinin AB Aday ve Üye Ülkelerle Karşılaştırmalı Analizi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2 (3), 101-111.