Selahattin GÜRİŞ, İrem SAÇAKLI SAÇILDI

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’ NDA HİSSE SENEDİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KLASİK VE BAYESYEN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ

ANALYSIS OF STOCK RETURN VOLATILITY USING CLASSICAL AND BAYESIAN GARCH MODELS IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2011 - Cilt: 13 - Sayı: 2

Sayfalar: 153 - 171