Zekai ŞENOL, Meryem Öncül, Muhammed Said Alıcı

BANKA FİNANSAL RİSKLERİNİN BANKA KARLILIĞINA ETKİSİ

Bankalar faaliyetlerini yürütürken birçok risklerle karşılaşmaktadırlar. Bu riskler kredi, likidite, faiz oran, döviz kur, operasyonel ve diğer riskler şeklinde sıralanabilir. Bankacılık risk yönetim faaliyetidir. Bankalar maruz kaldıkları riskleri belirleme, ölçme, analiz etme, risk yanıtı verme süreçleriyle yönetmektedirler. Bu çalışmada, 2007-2017 döneminde Türkiye’de faaliyette bulunan 19 mevduat bankası örnekleminde, finansal risklerin banka karlılığına etkileri araştırılmıştır. Panel veri analiz yapılan çalışmada, likidite riskinin banka karlılığını pozitif yönde etkilediği, buna karşın sermaye riski ve kredi riskinin banka kârlılığını negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlara göre, bankaların risk yönetiminde yeterince başarılı olamadıkları söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

Bankacılık, Banka Karlılığı, Finansal Riskler, Risk Yönetimi, Panel Veri Analizi

THE EFFECT OF BANK FINANCIAL RISKS ON BANK PRUFITABILITY

Banks face many risks in carrying out their activities. These risks can be listed as credit, liquidity, interest rate, exchange rate, operational and other risks. Banking is a risk management activity. Banks manage their risks by identifying, measuring, analyzing and responding to risk. In this study, 2007-2017 sample period of 19 deposit banks operating in Turkey, the impact of financial risk to the profitability of banks has been investigated. In the study conducted in the panel data analysis, it was concluded that the liquidity risk positively affects the bank profitability, whereas the capital risk and credit risk negatively impacted the bank's profitability. According to the results, it can be said that banks are not successful enough in risk management.

Keywords:

Banking, Bank Profitability, Financial Risks, Risk Management, Panel Data Analysis,

PDF

___

Akın Aksoy, E. E. ve Kandil Göker, İ. E. (2018). Bankacılık Sektöründe Finansal Risklerin Z-Skor ve Bankometer Metodlerı ile Tespiti, BİST'te İşlem Gören Ticari Bankalar Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası, 20(2), 418-438.
Bıkker, J.A., ve Vervlıet, T.M. (2018). Bank Profitability and Risk Taking under Low Interest Rates. International Journal of Finance &Amp; Economics, 23(1), 3-18.
Chakroun, F. ve Abıd F. (2016). Capital Adequacy and Risk Management in Banking Industry. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 32(1), 113-132.
Delis, M.D. ve Kouretas, G.P. (2011). Interest Rates and Bank Risk-Taking. Journal of Banking & Finance, 35(4), 840-855.
Demirel, B. (2016). Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Riski ve Modellenmesi. Sosyoekonomi Dergisi, 24(29), 23-44.
Ghafoorı, N., Akbarı, M. ve Farzam, M.F. (2018). Operasyonel Risk Yönetiminin Bankalarda Ortaya Çıkan Finansal Riskler ile İlişkisi (Türk Bankacılık Sektörü Üzerinde Alan Çalışması). Sakarya İktisat Dergisi. 7(4), 18-36. Güneş, N. (2015). Banka Kârlılığının Belirleyicileri: 2002-2012 Dönemi Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), 265-282.
Hahm, J. H. (2004). Interest Rate and Exchange Rate Exposures of Banking Institutions in Pre-Crisis Korea. Applied Economics, 36(13), 1409-1419.
Mouna, A. ve ANİS, J. Market, Interest Rate and Exchange Rate Risk Effect on Financial Stock Return During the Financial Crisis: AGARCH-M Approach. Cogent Economics & Finance. 4, 1-16.
Reis, Ş.G., Kılıç, Y. ve Bugan, M.F. (2016). Banka Karlılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (72), 21-36.
Saldanlı, A. ve Aydın, M. (2016). Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi: Türkiye Örneği. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, (24), 1-9.
Samırkaş, M.C., Evci, S. ve Ergün, B. (2014). Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(8), 117-134.
Şenol, Z. ve Karaca, S.S. (2017). Finansal Risklerin Firma Değeri Üzerine Etkisi: Bist Örneği. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 3(1), 1-18.
Tan, Y. ve Floros, C. (2014). Risk, Profitability, and Mompetition: Evidence from the Chinese Banking Industry. The Journal of Developing Areas, 48(3), 303-319.
Tan, Y., Floros, C. ve Anchor J. (2017). The Profitability of Chinese Banks: Impact of Risk, Competition and Efficiency. Review of Accoubting and Finance, 16(1), 86-105.
Taşkın, F.D. (2011). Türkiye’de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler. Ege Akademik Bakış Dergisi, 11(2), 289-298.
Trabelsı, M. ve Trad, N. (2017). Profitability and Risk in Interest-Free Banking Industries: a Dynamic Panel Data Analysis. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 10(4), 454-469.
Ünal, O. ve Altın, H. (2010). Döviz Kur Riski ile Şirket Değeri Arasındaki İlişkinin İMKB Otomotiv Sektöründe Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(26), 277-287.
Yağcılar, G.G. ve Demir, S. (2015). Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Kredi Oranları Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1), 221-229.
Yetiz, F. (2016). Bankacılığın Doğuşu ve Türk Bankacılık Sistemi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 107-116.