2008 Küresel finansal krizinin Türk bankacılık sektörü etkinlik düzeylerine yansıması üzerine bir araştırma: 2007-2009

Ülkemiz bankacılık sektörü, 2008 küresel finansal krizini, 2001 krizi sonrası alınan önlemlerden kaynaklanan güçlü bir yapı ile karsılamıstır. Bununla birlikte reel sektörde krizin etkileri, üretim düzeyinde rekor düsüs, yüksek cari açık ve artan issizlik oranı ile fazlasıyla hissedilmistir. 2007-2009 döneminde ülkemiz bankacılık sektörü ile ilgili olarak sektörün krizden korunmakta basarılı oldugu yönünde bir algı söz konusudur. Bu çalısma, sözkonusu olumlu algının sektör etkinlik degerlerine hangi düzeyde yansıdıgını belirlemek amacıyla, parametrik olmayan yöntemlerden “Veri Zarflama Analizi” kullanılarak gerçeklestirilmistir. Çalısma sonucunda 2007-2009 döneminde kamu sermayeli bankaların özel ve yabancı sermayeli bankalara oranla daha etkin oldugu, yabancı sermayeli bankaların 2008 krizinden görece daha fazla etkilenmesi nedeniyle etkinlik düzeylerinin önemli oranda düstügü ve bu tespitin yabancı bankaların “Toplam Faktör Verimliligi Endeksi”ndeki degisim degerlerinden de aynı sekilde izlenebildigi belirlenmistir.

A research on the reflection of 2008 global financial crisis on the efficiency level of Turkish banking sector in the period of 2007-2009

Turkish Banking Sector withstanded to 2008 global crisis by the powerful structure because of the measures taken after the 2001 crisis. However, the effects of the crisis were appeared in the real sector as the record decrease at production levels, high current deficit, and increasing unemployment ratios. There is a perception about the Turkish banking sector succeded in protected from 2008 global crisis. The purpose of this study is to find out the levels of reflections on the rates of the sector efficiency. In this study Data Envelopment Analysis which is a non parametric method is used. First, it is concluded that government owned banks are more efficient than privately-owned banks and foreign-owned banks in the period of 2007-2009. Second, it is observed that the efficiency level of foreign-owned banks’ is lower than others in this period. Last, these findings about the foreign-owned banks can be observed on the change of Total Factor Productivity Index.

PDF

___

ATAN, M. (2003), “Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi”, Ekonomik Yaklasım, 14(48), 71-86.

BANKER, R. D., A. CHARNES ve W. W.COOPER (1984), “Some Models For Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis”, Management Science, 30(9), 1078-1092.

BEHDOGLU S. ve G. ÖZCAN (2009), “Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, SDÜ BF Dergisi, 14(3), 301-326,

BERGER, A.N. ve D.B. HUMPHREY (1997), “Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research”, European Journal of Operational Research, 98, 175-212.

CHARNES, A., W. W. COOPER ve E. RHODES; (1978), “Measuring the Efficiency of Decision-Making Units”, European Journal of Operational Research, 2, 429-444.

CHARNES, A., W. W.COOPER ve E. RHODES, (1981), “Evaluating Program and Managerial Efficiency: An Applicatıon of Data Envelopment Analysis to Program Follow Through”, Management Science, 27(6), 668-697.

CNG S. ve A. TARIM (2000), “Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması”, Türkiye Bankalar Birligi Arastırma Tebligler Serisi, Sayı.2000-01.

COELL, T.J. (1996), “A Guide to DEAP Version 2.1: Data Envelopment Analysis (Computer) Progeram”, Center for Efficiency and Productivity Analysis (CEPA) Working Papers, 8/96, 1-50.

FARRELL, M. J.(1957), “The Measurement of Productive Efficiency”, Journal of Royal Statistical Society, 120(3), 253-290.

KILLI M. (2004), Toplam Etkinlik ve Veri Zarflama Analizi Üzerine Karsılastırmalı Yaklasımlar ve Bir Uygulama, (Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

KÖK, R. ve E. DELKTAS (2003), Endüstri ktisadında Verimlilik Ölçme ve Strateji Gelistirme Teknikleri, zmir: DEÜ BF Yay., No:25-8/1.

MERCAN M. ve R. YOLALAN (2000), “Türk Bankacılık Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yapıları ile Finansal Performansın liskisi”, YKB Tartısma Tebligleri Serisi, 2000/1.

ÖZCAN, A. (2010), “Türkiye’de Mevduat Bankalarının Teknik ve Maliyet Etkinligi (2003-2007)”, Finans ve Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, 47(545),47- 65.

ÖZGÜR E. (2008), “Kamu Bankalarını Finansal Etkinligi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 247-260.

SELÇUK, B. (2010), “Küresel Krizin Türk Finans Sektörü Üzerindeki Etkileri”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2/2, 2010 ISSN: 1309-8020 (Online), ss. 21-27.

TBB, (2010), “Bankalarımız 2009”, Yayın No:267, http://www.tbb.org.tr/ Dosyalar/Yayinlar/Dokumanlar/Bankalarimiz_2009tum.pdf, Erisim Tarihi: 16.06.2012, Türkiye Bankalar Birligi, stanbul.

TBB, (2011), “Bankalarımız 2010”, http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Yayinlar/ Dokumanlar/Bankalarimiz2010TR.pdf., Yayın No:276, Erisim Tarihi: 20.06.2011, Türkye Bankalar Birligi, stanbul.

YILDIRIM C. (1999). “Evaluation of the Performance of Turkish Commercial Banks: A Non- Parametric Approach in Conjunction with Financial Ratio Analyses”, International Conference in Economics III, ODTU.

YOLALAN R. (1996), “Türk Bankacılık Sektörü çin Göreli Mali Performans Ölçümü”, TBB Bankacılar Dergisi, 19, 35-40.

YOLSAL, H. (2010), “Küresel Finansal Krizin Türk Bankacılık Sektörünün Verimliligi Üzerine Etkileri”, MODAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 12(1), 73- 114.

YÜCE, B. C. (2009), “Küresel Finansal Kriz ve Türk Bankacılık Sektörü”, Leaders, Bogaziçi Üniversitesi sletme Dergisi, Kasım 2009, 10, 32-34.

ZAM O.(1995), “The Effect of Financial Liberalization on The Efficiency of Turkish Commercial Banks”, Applied Financial Economics,5 (4), 257-64 .