KOLEKTİF RİSK MODELİYLE YANGIN SİGORTASI İÇİN AKTÜERYAL PRİM HESABINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı özellikle yangın sigortası için yüksek tutarlar ödeyen müşteri firmalar için gerçekçi prim hesabına yönelik örnek bir uygulama ortaya koymaktır. Araştırmada Sivas ilinde demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 2011-2016 yılları arasındaki yangın kaynaklı hasar sıklığı ve hasar tutarı verileri kullanılmıştır. İstatistiksel yöntem olarak Kolmogorov-Smirnov ve Anderson-Darling uyum iyiliği testlerinden yararlanılırken, prim hesaplama yöntemi olarak kolektif risk modeli altında beklenen değer ve standart sapma ilkeleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda hasar sıklığı verilerinin Poisson dağılımına; hasar tutarı verilerinin ise Üstel, Weibull, Lognormal, Gamma ve Ters Gauss dağılımlarının tamamına uygunluk gösterdiği tespit edilmiştir. Kolektif risk modeli kullanılarak yapılan tahmini prim hesabı sonucunda söz konusu firma için en uygun prim miktarını veren dağılımın Weibull dağılımı olduğu belirlenmiştir. Weibull dağılımını sırasıyla lognormal dağılım ve üstel dağılım izlemiştir. Firma için en yüksek prim hesabını veren dağılımların ise gamma ve ters gauss dağılımları olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Aktüeryal Prim Hesabı, Kollektif Risk Modeli, İstatistiksel Dağılımlar

PDF

___

Bowers, N. L., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A. ve Nesbitt, C. J. (1997), Schaumburg: Actuarial Mathematics. Society of Actuaries.
Gültekin Ö. C. (2010), Demir Çelik Sektöründe Aktüeryal Riskler. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Gültekin, Ö. C. ve Erdemir, C. (2010), “Türkiye Demir Ve Çelik Sektöründe Bir Şirketin Yangın Risklerinin Aktüeryal Modeli”. İstatistikçiler Dergisi, 3, 37-44.
Nomer, C. ve Yunak, H. (2000), Sigortanın Genel Prensipleri, İstanbul: Ceyma Matbaacılık.
Şahin, Ş., Karabey, U., Bulut Karageyik, B., Nevruz, E. ve Yıldırak, K. (2016), “Türkiye'de Buğday Bitkisel Ürün Sigortası için Aktüeryal Prim Hesabı”. Tarım Ekonomisi Dergisi, 22 (2), 37-47.
Tse, Y. K. (2009), Nonlife Actuarial Models Theory Methods and Evaluation Actuarial Mathematics. UK: Cambridge University Press.
Tüzel, S. ve Sucu, M. (2012), “Hasar Sıklıkları İçin Sıfır Yığılmalı Kesikli Modeller”. İstatistikçiler Dergisi, 5, 23-31.
Yaman, Ş. B. (2015). Aktüeryal Veri Analizinde İstatistiksel Yaklaşımlar ve Bir Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi). Samsun: On Dokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.