Volatilite ve Varyans Swapları

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Lale KARABIYIK, Adem ANBAR

Alternatif Piyasa Oynaklıklarında Meydana Gelen Kırılmaların ICSS Algoritmasıyla Belirlenmesi ve Süregenliğe Etkileri: Türkiye ve Londra Örneği

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Erhan Demireli, Erdost Torun

GARCH MODELLERİ VE VARYANS KIRILMASI: İMKB ÖRNEĞİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dr. Sevda GÜRSAKAL

Borsa Endeks Getirilerinde İkili Uzun Hafıza Analizi

Ege Akademik Bakış Dergisi

Mert URAL, C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN

TCMB FAİZ KARARLARININ DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNE ETKİSİ

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Erhan AKARDENİZ, Cem ENGİN

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Esra DEMİREL

İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Zeynep ERGEN IŞIKLAR