Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
78-109
GARCH, EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH, FIGARCH, FIAPARCH, FIEGARCH, HYGARCH, ARMA, GED, Skewed-t, Ox, G@RCH
GARCH, EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH, FIGARCH, FIAPARCH, FIEGARCH, HYGARCH, ARMA, GED, Skewed-t, Ox, G@RCH
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Ayşegül İŞCANOĞLU ÇEKİÇ, Demet SEZER
FOREX PİYASALARINDA PARİTE RİSKİNİN FRAKSİYONEL BÜTÜNLEŞEN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Nimet Melis Esenyel, Melda Akın
İKİLİ UZUN HAFIZADA ASİMETRİ ETKİSİ: BİST BANKA ÖRNEĞİ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Rüzgâr Hızlarında Uzun Hafıza: Amasra Bölgesi için Bir Zaman Serisi Analizi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
İKİLİ UZUN HAFIZADA ASİMETRİ ETKİSİ: BİST BANKA ÖRNEĞİ
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty
Covid-19 Pandemisi Döneminde Asimetrik Volatilite Bulguları: BIST Sektör Endekslerinde Bir İnceleme