M-GARCH Modellerinin Karşılaştırmalı Analizi

The Comparative Analysis Of M-GARCH Models

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

126-145

M-GARCH, metrik uzaklık

M-GARCH, metric distance

7754

Benzer Makaleler

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Kripto Para Piyasasının Borsa İstanbul Endeksleri Üzerindeki Etkileri

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Bekir Tamer GÖKALP

Risk Yönetiminde Asimetrik Normal Karma GARCH Modelinin Öngörü Performansı: Türkiye Uygulaması

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi

Atilla ÇİFTER, Alper ÖZÜN

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

Bitcoin ve Euro Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Common Fixed Point Results for a Class of (α,β)-Geraghty Contraction Type Mappings in Modular Metric Spaces

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Görüntü İşleme Uygulamaları İçin Finsler Eğri Evrim Modeli İncelemesi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Haydar KILIC, Salim CEYHAN

Düşük Fiyat Anomalisinin Hisse Senetlerinin Risk-Getiri Performanslarına Etkisi: Borsa İstanbul Örneği

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Ayşegül İŞCANOĞLU ÇEKİÇ, Demet SEZER