İsmail ŞENCAN

Türk ADR'leri ve Dayanak Pay Senetleri Arasındaki Volatilite Yayılımının Analizi

The Analysis of Volatility Spillover between Turkish ADRs and Their Underlying Stocks

Academic Knowledge

2021-Cilt: 4 - Sayı: 2

179-189

ADR, BEKK GARCH Model, Şok Geçişi, Volatilite Yayılımı, Pay Senedi Piyasası

6017

Benzer Makaleler

TEREKENİN RESMİ DEFTERİNİN TUTULMASININ ANONİM ŞİRKETİN NAMA YAZILI PAY SENETLERİ ÜZERİNDEKİ MİRASÇILIK HAKKINA ETKİSİ

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Şükrü YILDIZ, Ömer ÇINAR

Kripto Para Piyasasının Borsa İstanbul Endeksleri Üzerindeki Etkileri

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Bekir Tamer GÖKALP

Ülke CDS Primi ile Hisse Senedi Piyasası Arasındaki Oynaklık Yayılımları Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Farklılaşmakta mıdır? VAR-BEKK-GARCH Modeli Yaklaşımı

Trends in Business and Economics

Mevlüt CAMGÖZ

CIVETS Borsa Endekslerinin Dinamik Etkileşimi

Econder Uluslararası Akademik Dergi

İsmail ŞENCAN

Önde Gelen Kriptopara Birimleri Arasında Getiri ve Oynaklık Yayılımlarının Ölçülmesi: VAR-BEKK-GARCH Analizi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Gülin VARDAR, Caner TAÇOĞLU, Berna AYDOĞAN

Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Kararlarının Finansal Piyasalara Etkisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Zekeriya Oğuz SEÇME, Ali HEPŞEN

Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Kararlarının Finansal Piyasalara Etkisi

OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi

Zekeriya Oğuz SEÇME, Ali HEPŞEN

Finansal Zaman Serileri Tahmininde Hibrit Yaklaşımlar: Bir Hisse Senedi Piyasası Uygulaması

EKOIST Journal of Econometrics and Statistics

Canberk BULUT, Burcu HUDAVERDİ