Fuat SEKMEN, Galip Afşin Ravanoğlu

Arch-Garch Modelleri Kullanılarak Döviz Kurundaki Dalgalanmanın Modellenmesi: Türkiye Örneği

The Modelling of Exchange Rate Volatility Using Arch-Garch Models: The Case of Turkey

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

2020-Cilt: 9 - Sayı: 2

834-843

ARCH, GARCH, Akaike Bilgi Kriteri, Dalgalanma, Kümelenme

ARCH, GARCH, Akaike information criterion, Volatility, Clustering

313174