EMRAH İSMAİL ÇEVİK, MEHMET PEKKAYA

SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ

THE CAUSALITY TEST BETWEEN THE VARIANCES OF SPOT AND FUTURE MARKET PRICES

İzmir İktisat Dergisi

2007-Cilt: 22 Sayı: 1

49-66

Dinamik Nedensellik, ARMA-GARCH, Vadeli işlem-Spot ilişkisi

Dynamic causality, ARMA-GARCH, Correlation of spotfutures.

13476

Benzer Makaleler

Vadeli Döviz Ticaretinin Türk Döviz Piyasasına Etkileri

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi

Arif ODUNCU

Döviz Kuru Getirisinin Tahmininde ELM, ARMA ve ARMA-GARCH Modellerinin Doğruluk Performansının Karşılaştırılması

Alphanumeric Journal

Nimet Melis Esenyel, Melda Akın

Covid 19 Pandemisinin BIST Likit Endeksler Üzerindeki Volatilite Etkisi

Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi

Mehmet ERASLAN, Selahattin KOÇ

DCC-GARCH ile Altında Spot Fiyat, Vadeli Fiyat ve Risk İlişkisi

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ethem KILIÇ

Volatilite Değerleme ve Tahmini Için ARCH ve GARCH Modellerinin Kullanımı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bahadtin Rüzgar, İsmet Kale

GARCH yöntemleri kullanarak döviz kuru volatilitelerinin modellenmesi

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi

Basma ALMISSHALA, Mustafa EMİR

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Esra DEMİREL

Girişimsel İşlemler Öncesi İmzalatılan Aydınlatılmış Onam Formları İle İlgili Hasta Algı Düzeyinin Belirlenmesi

Eurasian Journal of Health Technology Assessment

Muhammet Ali ORUÇ, Bekir ŞAHİN, Funda DEMİRKILIÇ, Arzu KESKİN GÖKSEL, Hüseyin Yalçın BÜYÜKKARABACAK