Funda İŞCİOĞLU, Emrah GÜLAY

ABD DOLARI/TÜRK LİRASI DÖVİZ KURUNUN OTOREGRESİF KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ANALYSIS OF US DOLLAR/TURKISH LIRA EXCHANGE RATE BY AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY MODELS: THE CASE OF TURKEY

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

151-168

Döviz kuru, ARCH etkisi, oynaklık, EGARCH-TGARCH modelleri

Exchane Rate, ARCH effect, Volatility, EGARCH-TGARCH Models

3221

Benzer Makaleler

Borsa İstanbul’da Getiri ve Oynaklık Üzerinde Ocak Ayı Etkisinin Testi

Yaşar Üniversitesi E-Dergisi

Nurdan DEĞİRMENCİ

BIST Şehir Endekslerinde Oynaklığın Ölçülmesi: Alternatif Ekonometrik Modellerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

Sevda YAPRAKLI, Gürkan BOZMA, Murat AKDAĞ

Kripto Para Birimlerinin Volatilite Yapılarının Karşılaştırmalı Analizi

EKOIST Journal of Econometrics and Statistics

Fatih KAZOVA, Ayça BÜYÜKYILMAZ ERCAN

Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığının Analizi ve TCMB Döviz Rezervi ile İlişkisi

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi

Arch Modelleriyle İMKB Ulusal-100 Endeksinde Volatilitenin İncelenmesi

İstatistik Araştırma Dergisi

Serpil TÜRKYILMAZ

Türkiye Döviz Piyasasında Oynaklık ve Oynaklık Yayılımı Üzerine Bir Uygulama

Alanya Akademik Bakış

HAZİNENİN DÖVİZ ÖDEMELERİ VE TÜRKİYE'NİN DÖVİZ KURU DİNAMİĞİ

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

Halil TUNALI, Ahmet GÜNEY

İMKB MALİ ve SINAİ ENDEKSLERİ’NİN 2002-2010 DÖNEMİ İÇİN GÜNLÜK OYNAKLIĞI’NIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Eşref Savaş BAŞCI