Varant Yatırımcısının Volatilite Algısına Etki Eden Faktörler: BIST’de Ampirik Bir Uygulama

Varant Yatırımcısının Volatilite Algısına Etki Eden Faktörler: BIST’de Ampirik Bir Uygulama

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2013-Cilt: 20 - Sayı: 2

219-232

Varant, Volatilite, Opsiyon Fiyatlama Modelleri

Warrant, Volatility, Option Pricing Models

17583

Benzer Makaleler

SONLU FARK MODELLERİNİN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNİN FİYATLANDIRILMASINDA KULLANIMI VE DİĞER SAYISAL MODELLER İLE AMPİRİK BİR KARŞILAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Volatilite ve Varyans Swapları

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Lale KARABIYIK, Adem ANBAR

ARACI KURULUŞ VARANT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Rabia ÖZPEYNİRCİ, Emine KALAYCI

VOLATİLİTE MODELLERİNİN ÖNGÖRÜ PERFORMANSLARI: ARCH, GARCH VE SWARCH KARŞILAŞTIRMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Zeynep ERGEN IŞIKLAR

İMKB’de İşlem Gören Aracı Kuruluş Varantları İçin Etkin Fiyatlama Modelinin Belirlenmesi

Ege Akademik Bakış Dergisi

Rıfat KARAKUŞ, İsrafil ZOR

Opsiyon duyarlılık parametrelerinin incelenmesine yönelik bir araştırma

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

TRANSFER FİYATLARININ BELİRLENMESİNE VE YÖNTEMLERİN SEÇİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Zeki DOĞAN, Turgut ÇÜRÜK